Сравнение FIFZX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
FIFZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FIFZX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIFZX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFZX Fidelity Series Bond Index Fund | -0.46% | 7.15% | 1.41% | 5.54% | -13.46% | -1.96% | 7.65% | 5.12% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.61% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FIFZX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.61%.
FIFZX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIFZX и VUSFX
FIFZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIFZX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
FIFZX
VUSFX
Сравнение FIFZX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIFZX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 6.62 | -5.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 11.85 | -10.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.64 | -2.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 12.88 | -11.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 74.39 | -69.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIFZX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 6.62 | -5.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 4.19 | -4.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 3.93 | -3.70 |
Корреляция
Корреляция между FIFZX и VUSFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIFZX и VUSFX
Дивидендная доходность FIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VUSFX в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFZX Fidelity Series Bond Index Fund | 3.62% | 3.87% | 3.66% | 3.09% | 1.74% | 1.42% | 3.20% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.23% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FIFZX и VUSFX
Максимальная просадка FIFZX за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFZX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIFZX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -1.71% | -17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -0.35% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -1.71% | -16.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -0.10% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -0.15% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.06% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIFZX и VUSFX
Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что FIFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIFZX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 0.27% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 0.43% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 0.67% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 0.81% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 0.68% | +4.98% |