PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFZX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFZX с FSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FIFZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIFZX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFZX и FSPGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIFZX
Fidelity Series Bond Index Fund		-0.46%7.15%1.41%5.54%-13.46%-1.96%7.65%5.12%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-13.03%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%12.04%

Доходность по периодам

С начала года, FIFZX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -13.03%.

FIFZX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.78%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-12.06%
1 год
14.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Bond Index Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FIFZX:
FIFZX с FXNAXFIFZX с FBNDXFIFZX с BNDFIFZX с FSSNXFIFZX с AGGFIFZX с FFHCXFIFZX с BNDX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FIFZX и FSPGX

FIFZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
FIFZX
Fidelity Series Bond Index Fund

Доходность на риск

FIFZX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFZX
Ранг доходности на риск FIFZX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFZX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFZX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFZX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFZXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.66

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.10

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.72

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

2.51

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFZX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFZX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFZX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFZXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.66

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.56

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.78

-0.54

Корреляция

Корреляция между FIFZX и FSPGX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFZX и FSPGX

Дивидендная доходность FIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FSPGX в 0.40%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIFZX
Fidelity Series Bond Index Fund		3.62%3.87%3.66%3.09%1.74%1.42%3.20%1.64%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FIFZX и FSPGX

Максимальная просадка FIFZX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFZX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFZXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-32.66%

+13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-16.17%

+13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-32.66%

+14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-16.17%

+12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-6.43%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

4.63%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFZX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) составляет 1.57%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FIFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFZXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

5.33%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

11.79%

-9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

22.32%

-17.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

21.46%

-15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.66%

21.63%

-15.97%