PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFZX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFZX с FBGRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FIFZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FIFZX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFZX и FBGRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIFZX
Fidelity Series Bond Index Fund		-0.46%7.15%1.41%5.54%-13.46%-1.96%7.65%5.12%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-11.15%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%8.83%

Доходность по периодам

С начала года, FIFZX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -11.15%.

FIFZX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.78%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
-1.17%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-11.15%
6 месяцев
-8.04%
1 год
22.53%
3 года*
24.68%
5 лет*
11.15%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Bond Index Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FIFZX:
FIFZX с FXNAXFIFZX с FBNDXFIFZX с BNDFIFZX с FSSNXFIFZX с AGGFIFZX с FFHCXFIFZX с BNDX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FIFZX и FBGRX

FIFZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FIFZX
Fidelity Series Bond Index Fund

Доходность на риск

FIFZX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFZX
Ранг доходности на риск FIFZX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFZX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFZX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFZX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFZXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.91

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.36

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

5.44

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFZX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFZX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFZX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFZXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.91

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.45

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.64

-0.41

Корреляция

Корреляция между FIFZX и FBGRX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFZX и FBGRX

Дивидендная доходность FIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FBGRX в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIFZX
Fidelity Series Bond Index Fund		3.62%3.87%3.66%3.09%1.74%1.42%3.20%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.14%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FIFZX и FBGRX

Максимальная просадка FIFZX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFZX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFZXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-58.64%

+39.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-13.89%

+11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-43.08%

+24.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-12.65%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-12.58%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

3.47%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFZX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) составляет 1.57%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что FIFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFZXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

6.13%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

13.36%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

24.63%

-20.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

24.86%

-18.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.66%

23.59%

-17.93%