PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFVX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFVX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Founders Fund Class I (FIFVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FIFVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 февр. 2019 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FIFVX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Founders Fund Class I (FIFVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFVX и SWLGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIFVX
Fidelity Advisor Founders Fund Class I		-6.98%16.39%36.46%34.03%-26.71%19.10%47.20%14.05%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, FIFVX показывает доходность -6.98%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

FIFVX

1 день
3.44%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-7.33%
1 год
16.00%
3 года*
21.41%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Founders Fund Class I

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FIFVX:
FIFVX с HAWXFIFVX с ^GSPCFIFVX с IHDGFIFVX с dbawFIFVX с DBAWFIFVX с ACIHXFIFVX с ADX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий FIFVX и SWLGX

FIFVX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FIFVX
Fidelity Advisor Founders Fund Class I
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FIFVX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFVX
Ранг доходности на риск FIFVX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFVX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Founders Fund Class I (FIFVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFVXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.83

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

4.02

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFVX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFVX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFVX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFVXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.70

+0.02

Корреляция

Корреляция между FIFVX и SWLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFVX и SWLGX

Дивидендная доходность FIFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018
FIFVX
Fidelity Advisor Founders Fund Class I		2.59%2.40%6.32%0.15%2.60%6.25%0.00%0.17%0.00%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%

Просадки

Сравнение просадок FIFVX и SWLGX

Максимальная просадка FIFVX за все время составила -32.48%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFVX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFVXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.48%

-32.69%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-16.16%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.48%

-32.69%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-13.03%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-7.13%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.69%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFVX и SWLGX

Fidelity Advisor Founders Fund Class I (FIFVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.71% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFVXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.73%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

12.40%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

22.57%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

21.52%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

22.81%

-0.10%