PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFVX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFVX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Founders Fund Class I (FIFVX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FIFVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FIFVX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Founders Fund Class I (FIFVX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFVX и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIFVX
Fidelity Advisor Founders Fund Class I		-6.98%16.39%36.46%34.03%-26.71%19.10%47.20%14.05%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%15.69%

Доходность по периодам

С начала года, FIFVX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

FIFVX

1 день
3.44%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-7.33%
1 год
16.00%
3 года*
21.41%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Founders Fund Class I

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FIFVX:
FIFVX с HAWXFIFVX с IHDGFIFVX с dbawFIFVX с DBAWFIFVX с TILIXFIFVX с ACIHXFIFVX с ADX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FIFVX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFVX
Ранг доходности на риск FIFVX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFVX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Founders Fund Class I (FIFVX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFVX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.92

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.41

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

6.61

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFVX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFVX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFVX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFVX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.92

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.46

+0.26

Корреляция

Корреляция между FIFVX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FIFVX и ^GSPC

Максимальная просадка FIFVX за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFVX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFVX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.48%

-56.78%

+24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-12.14%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.48%

-25.43%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-5.78%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-10.75%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.60%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFVX и ^GSPC

Fidelity Advisor Founders Fund Class I (FIFVX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FIFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFVX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.37%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

9.55%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

18.33%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

16.90%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

18.05%

+4.66%