PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFVX с AQEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIFVX с AQEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIFVX (Fidelity Advisor Founders Fund Class I) and AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FIFVX returned 13.35%/yr vs 5.41%/yr for AQEIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FIFVX charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for AQEIX.

Доходность

Сравнение доходности FIFVX и AQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Founders Fund Class I (FIFVX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIFVX показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у AQEIX с доходностью 3.05%.

FIFVX

1 день
-0.75%
1 месяц
6.76%
С начала года
9.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
23.83%
3 года*
25.49%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—

AQEIX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.61%
С начала года
3.05%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.35%
3 года*
10.69%
5 лет*
5.41%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIFVX и AQEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIFVX
Fidelity Advisor Founders Fund Class I		9.17%16.39%36.46%34.03%-26.71%19.10%47.20%14.05%
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		3.05%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%13.95%

Correlation

The correlation between FIFVX and AQEIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

0.87

The correlation between FIFVX and AQEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Founders Fund Class I

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Часто сравнивают с FIFVX:
FIFVX с HAWXFIFVX с ^GSPCFIFVX с IHDGFIFVX с DBAWFIFVX с dbawFIFVX с AMRGXFIFVX с ACIHX
Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKINXAQEIX с ADXAQEIX с LKEQX

Доходность на риск

FIFVX vs. AQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFVX
Ранг доходности на риск FIFVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFVX c AQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Founders Fund Class I (FIFVX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFVXAQEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.93

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.35

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.47

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

5.32

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFVX vs. AQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFVX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа AQEIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFVX и AQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFVXAQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.93

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.33

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.40

+0.42

Просадки

Сравнение просадок FIFVX и AQEIX

Максимальная просадка FIFVX за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки AQEIX в -54.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFVX и AQEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIFVXAQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.48%

-54.20%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-7.02%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.26%

-19.25%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.48%

-24.51%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.60%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-8.70%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.94%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFVX и AQEIX

Fidelity Advisor Founders Fund Class I (FIFVX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FIFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIFVXAQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

2.95%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

7.94%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

11.08%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

16.56%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

18.15%

+4.44%

Сравнение комиссий FIFVX и AQEIX

FIFVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AQEIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFVX и AQEIX

Дивидендная доходность FIFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности AQEIX в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		5.80%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
FIFVX
Fidelity Advisor Founders Fund Class I		2.20%2.40%6.32%0.15%2.60%6.25%0.00%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIFVX and AQEIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIFVX has higher volatility (4.74%) compared to AQEIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, FIFVX dropped -32.48% vs AQEIX's -54.20%.

FIFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIFVX и AQEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор