Сравнение FIFOX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Founders Fund Class A (FIFOX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
FIFOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 февр. 2019 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FIFOX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIFOX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFOX Fidelity Advisor Founders Fund Class A | -7.04% | 15.98% | 36.15% | 33.53% | -26.85% | 18.67% | 46.72% | 13.79% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 20.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FIFOX показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
FIFOX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIFOX и SWLGX
FIFOX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
FIFOX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
FIFOX
SWLGX
Сравнение FIFOX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Founders Fund Class A (FIFOX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIFOX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.83 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 4.02 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIFOX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.83 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FIFOX и SWLGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIFOX и SWLGX
Дивидендная доходность FIFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFOX Fidelity Advisor Founders Fund Class A | 2.62% | 2.44% | 6.38% | 0.00% | 2.42% | 5.91% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок FIFOX и SWLGX
Максимальная просадка FIFOX за все время составила -32.69%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFOX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIFOX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -32.69% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -16.16% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -32.69% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -13.03% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -7.13% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.69% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIFOX и SWLGX
Fidelity Advisor Founders Fund Class A (FIFOX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.73% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIFOX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 6.73% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 12.40% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 22.57% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 21.52% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.69% | 22.81% | -0.12% |