PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFOX с FIFNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIFOX с FIFNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIFOX (Fidelity Advisor Founders Fund Class A) and FIFNX (Fidelity Founders Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIFOX returned 13.00%/yr vs 13.30%/yr for FIFNX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FIFOX charges 1.15%/yr vs 0.90%/yr for FIFNX.

Доходность

Сравнение доходности FIFOX и FIFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Founders Fund Class A (FIFOX) и Fidelity Founders Fund (FIFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIFOX показывает доходность 9.03%, а FIFNX немного выше – 9.17%.

FIFOX

1 день
-0.77%
1 месяц
6.70%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.46%
3 года*
25.11%
5 лет*
13.00%
10 лет*
—

FIFNX

1 день
-0.72%
1 месяц
6.76%
С начала года
9.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
23.88%
3 года*
25.47%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIFOX и FIFNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIFOX
Fidelity Advisor Founders Fund Class A		9.03%15.98%36.15%33.53%-26.85%18.67%46.72%13.79%
FIFNX
Fidelity Founders Fund		9.17%16.34%36.44%33.95%-26.69%19.00%47.20%13.95%

Correlation

The correlation between FIFOX and FIFNX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

1.00

The correlation between FIFOX and FIFNX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Founders Fund Class A

Fidelity Founders Fund

Часто сравнивают с FIFOX:
FIFOX с FELAXFIFOX с FAGAXFIFOX с FKDNXFIFOX с FADTXFIFOX с SPYFIFOX с FTIHXFIFOX с MEIFX
Часто сравнивают с FIFNX:
FIFNX с FDEGXFIFNX с FXAIXFIFNX с FNSBXFIFNX с FAEGXFIFNX с FBGRXFIFNX с QUALFIFNX с SPY

Доходность на риск

FIFOX vs. FIFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFOX
Ранг доходности на риск FIFOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFOX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFOX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFOX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFOX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FIFNX
Ранг доходности на риск FIFNX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFNX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFNX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFNX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFOX c FIFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Founders Fund Class A (FIFOX) и Fidelity Founders Fund (FIFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFOXFIFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.66

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.33

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.00

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

8.13

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFOX vs. FIFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFOX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIFNX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFOX и FIFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFOXFIFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.81

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FIFOX и FIFNX

Максимальная просадка FIFOX за все время составила -32.69%, примерно равная максимальной просадке FIFNX в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFOX и FIFNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIFOXFIFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-32.52%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.27%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-23.26%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-32.52%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.72%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-7.99%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.01%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFOX и FIFNX

Fidelity Advisor Founders Fund Class A (FIFOX) и Fidelity Founders Fund (FIFNX) имеют волатильность 4.68% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIFOXFIFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.71%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

11.41%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

14.82%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

21.18%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

22.58%

-0.01%

Сравнение комиссий FIFOX и FIFNX

FIFOX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FIFNX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFOX и FIFNX

Дивидендная доходность FIFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности FIFNX в 2.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FIFNX
Fidelity Founders Fund		2.20%2.40%6.31%0.11%2.54%6.17%0.00%0.09%
FIFOX
Fidelity Advisor Founders Fund Class A		2.24%2.44%6.38%0.00%2.42%5.91%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FIFOX and FIFNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIFNX has higher volatility (4.71%) compared to FIFOX (4.68%). In terms of maximum drawdown, FIFOX dropped -32.69% vs FIFNX's -32.52%.

FIFNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIFOX и FIFNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор