PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFOX с FAGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIFOX с FAGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIFOX (Fidelity Advisor Founders Fund Class A) and FAGAX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIFOX returned 13.00%/yr vs 13.50%/yr for FAGAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FIFOX charges 1.15%/yr vs 1.04%/yr for FAGAX.

Доходность

Сравнение доходности FIFOX и FAGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Founders Fund Class A (FIFOX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIFOX показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у FAGAX с доходностью 16.73%.

FIFOX

1 день
-0.77%
1 месяц
6.70%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.46%
3 года*
25.11%
5 лет*
13.00%
10 лет*
—

FAGAX

1 день
-0.07%
1 месяц
8.77%
С начала года
16.73%
6 месяцев
17.92%
1 год
40.62%
3 года*
31.72%
5 лет*
13.50%
10 лет*
22.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIFOX и FAGAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIFOX
Fidelity Advisor Founders Fund Class A		9.03%15.98%36.15%33.53%-26.85%18.67%46.72%13.79%
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		16.73%22.17%38.71%45.14%-38.40%11.31%68.60%19.85%

Correlation

The correlation between FIFOX and FAGAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

0.94

The correlation between FIFOX and FAGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Founders Fund Class A

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с FIFOX:
FIFOX с FELAXFIFOX с FKDNXFIFOX с FADTXFIFOX с SPYFIFOX с FIFNXFIFOX с FTIHXFIFOX с BLUEX
Часто сравнивают с FAGAX:
FAGAX с FXAIXFAGAX с EPGAXFAGAX с VOOFAGAX с SPYFAGAX с FELAXFAGAX с AGTHXFAGAX с QQQ

Доходность на риск

FIFOX vs. FAGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFOX
Ранг доходности на риск FIFOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFOX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFOX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFOX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFOX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FAGAX
Ранг доходности на риск FAGAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFOX c FAGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Founders Fund Class A (FIFOX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFOXFAGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.29

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.97

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.58

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

9.64

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFOX vs. FAGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFOX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGAX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFOX и FAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFOXFAGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.29

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.50

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FIFOX и FAGAX

Максимальная просадка FIFOX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFOX и FAGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIFOXFAGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-65.24%

+32.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-16.19%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-26.62%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-44.70%

+12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.07%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-15.20%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.33%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFOX и FAGAX

Fidelity Advisor Founders Fund Class A (FIFOX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) имеют волатильность 4.68% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIFOXFAGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.48%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

14.26%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

18.26%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

24.84%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.57%

23.89%

-1.32%

Сравнение комиссий FIFOX и FAGAX

FIFOX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FAGAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFOX и FAGAX

Дивидендная доходность FIFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FAGAX в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		3.52%4.11%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%
FIFOX
Fidelity Advisor Founders Fund Class A		2.24%2.44%6.38%0.00%2.42%5.91%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIFOX and FAGAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIFOX has higher volatility (4.68%) compared to FAGAX (4.48%). In terms of maximum drawdown, FIFOX dropped -32.69% vs FAGAX's -65.24%.

FAGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIFOX и FAGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор