PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIFOX с FAGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFOX с FAGAX

Последнее обновление 13 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Founders Fund Class A (FIFOX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX).

FIFOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 февр. 2019 г.. FAGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIFOX или FAGAX.

Корреляция

Корреляция между FIFOX и FAGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FIFOX и FAGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Founders Fund Class A (FIFOX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
14.22%
17.90%
FIFOX
FAGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIFOX:

1.26

FAGAX:

1.53

Коэф-т Сортино

FIFOX:

1.76

FAGAX:

2.07

Коэф-т Омега

FIFOX:

1.23

FAGAX:

1.27

Коэф-т Кальмара

FIFOX:

2.05

FAGAX:

1.62

Коэф-т Мартина

FIFOX:

6.64

FAGAX:

8.99

Индекс Язвы

FIFOX:

3.37%

FAGAX:

3.61%

Дневная вол-ть

FIFOX:

17.76%

FAGAX:

21.21%

Макс. просадка

FIFOX:

-34.99%

FAGAX:

-65.24%

Текущая просадка

FIFOX:

-3.17%

FAGAX:

-1.79%

Доходность по периодам

С начала года, FIFOX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у FAGAX с доходностью 4.89%.

FIFOX

С начала года

5.44%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

16.40%

1 год

25.24%

5 лет

14.19%

10 лет

N/A

FAGAX

С начала года

4.89%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

20.93%

1 год

34.87%

5 лет

13.83%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIFOX и FAGAX

FIFOX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FAGAX в 1.04%.

FIFOX
Fidelity Advisor Founders Fund Class A
График комиссии FIFOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A
График комиссии FAGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIFOX и FAGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFOX
Ранг риск-скорректированной доходности FIFOX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIFOX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFOX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFOX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFOX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFOX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
FAGAX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGAX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIFOX c FAGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Founders Fund Class A (FIFOX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIFOX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.261.53
Коэффициент Сортино FIFOX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.762.07
Коэффициент Омега FIFOX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.27
Коэффициент Кальмара FIFOX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.051.62
Коэффициент Мартина FIFOX, с текущим значением в 6.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.648.99
FIFOX
FAGAX

Показатель коэффициента Шарпа FIFOX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGAX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFOX и FAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.26
1.53
FIFOX
FAGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFOX и FAGAX

Ни FIFOX, ни FAGAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FIFOX
Fidelity Advisor Founders Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.54%0.08%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.12%

Просадки

Сравнение просадок FIFOX и FAGAX

Максимальная просадка FIFOX за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFOX и FAGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.17%
-1.79%
FIFOX
FAGAX

Волатильность

Сравнение волатильности FIFOX и FAGAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Founders Fund Class A (FIFOX) составляет 5.27%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что FIFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.27%
7.26%
FIFOX
FAGAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab