PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFNX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFNX с VUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FIFNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 февр. 2019 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FIFNX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFNX и VUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIFNX
Fidelity Founders Fund		-10.12%16.34%36.44%33.95%-26.69%19.00%47.20%13.95%
VUG
Vanguard Growth ETF		-10.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%21.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIFNX показывает доходность -10.12%, а VUG немного ниже – -10.37%.

FIFNX

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.05%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-10.79%
1 год
12.87%
3 года*
19.99%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

VUG

1 день
4.00%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-8.73%
1 год
18.30%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Founders Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FIFNX:
FIFNX с FDEGXFIFNX с FXAIXFIFNX с FNSBXFIFNX с FAEGXFIFNX с SPYFIFNX с FBGRXFIFNX с QUAL
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий FIFNX и VUG

FIFNX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

FIFNX
Fidelity Founders Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

FIFNX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFNX
Ранг доходности на риск FIFNX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFNX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFNX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFNX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFNXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.81

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.11

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

3.96

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFNX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFNX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFNX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFNXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.81

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.57

+0.12

Корреляция

Корреляция между FIFNX и VUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFNX и VUG

Дивидендная доходность FIFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VUG в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIFNX
Fidelity Founders Fund		2.68%2.40%6.31%0.11%2.54%6.17%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.46%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FIFNX и VUG

Максимальная просадка FIFNX за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFNX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFNXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-50.68%

+18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-16.53%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-35.61%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-13.20%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-7.13%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.66%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFNX и VUG

Текущая волатильность для Fidelity Founders Fund (FIFNX) составляет 5.47%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что FIFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFNXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

7.00%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

12.65%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

22.68%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

22.23%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

21.38%

+1.29%