PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFNX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFNX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

FIFNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 февр. 2019 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FIFNX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFNX и MRFOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIFNX
Fidelity Founders Fund		-6.98%16.34%36.44%33.95%-26.69%19.00%47.20%13.95%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, FIFNX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%.

FIFNX

1 день
3.49%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-7.30%
1 год
16.00%
3 года*
21.37%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Founders Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с FIFNX:
FIFNX с FDEGXFIFNX с FXAIXFIFNX с FNSBXFIFNX с FAEGXFIFNX с SPYFIFNX с FBGRXFIFNX с QUAL
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий FIFNX и MRFOX

FIFNX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
FIFNX
Fidelity Founders Fund

Доходность на риск

FIFNX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFNX
Ранг доходности на риск FIFNX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFNX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFNX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFNX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFNX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFNX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFNXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.33

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.57

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.68

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

1.75

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFNX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFNX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFNX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFNXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.33

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.92

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.06

-0.35

Корреляция

Корреляция между FIFNX и MRFOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFNX и MRFOX

Дивидендная доходность FIFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FIFNX
Fidelity Founders Fund		2.59%2.40%6.31%0.11%2.54%6.17%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок FIFNX и MRFOX

Максимальная просадка FIFNX за все время составила -32.52%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFNX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFNXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-29.10%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-7.09%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-12.98%

-19.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-5.32%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-2.37%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.77%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFNX и MRFOX

Fidelity Founders Fund (FIFNX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FIFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFNXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

3.04%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

7.08%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

11.83%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

12.04%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

14.29%

+8.41%