PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFGX с RYMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIFGX с RYMEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) and RYMEX (Rydex Commodities Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 5 years, FIFGX returned 11.70%/yr vs 15.03%/yr for RYMEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FIFGX charges 0.39%/yr vs 1.60%/yr for RYMEX.

Доходность

Сравнение доходности FIFGX и RYMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIFGX показывает доходность 45.44%, что значительно выше, чем у RYMEX с доходностью 40.27%.

FIFGX

1 день
0.56%
1 месяц
-3.56%
С начала года
45.44%
6 месяцев
41.16%
1 год
54.21%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

RYMEX

1 день
0.66%
1 месяц
-5.89%
С начала года
40.27%
6 месяцев
38.90%
1 год
48.61%
3 года*
18.12%
5 лет*
15.03%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIFGX и RYMEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		45.44%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.27%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-22.99%15.48%-1.90%

Correlation

The correlation between FIFGX and RYMEX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.

0.87

The correlation between FIFGX and RYMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Inflation-Focused

Rydex Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с VUSBFIFGX с FXAIXFIFGX с VFINXFIFGX с VUGFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX
Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с PCLPXRYMEX с SRUUFRYMEX с FFGIXRYMEX с FYHTXRYMEX с BCSKXRYMEX с RYTNXRYMEX с PQCMX

Доходность на риск

FIFGX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFGX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFGXRYMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.07

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.66

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.35

5.12

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.66

13.09

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFGX vs. RYMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFGX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMEX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFGX и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFGXRYMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.07

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.66

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.13

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FIFGX и RYMEX

Максимальная просадка FIFGX за все время составила -92.38%, примерно равная максимальной просадке RYMEX в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и RYMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIFGXRYMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.38%

-91.81%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-9.64%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.27%

-14.91%

-75.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.38%

-30.45%

-61.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-65.73%

+61.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-66.07%

+52.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.76%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFGX и RYMEX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) составляет 7.22%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что FIFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIFGXRYMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

8.20%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

21.39%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

23.94%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

408.18%

22.82%

+385.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

334.62%

22.32%

+312.30%

Сравнение комиссий FIFGX и RYMEX

FIFGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFGX и RYMEX

Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности RYMEX в 1.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.74%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%109.50%0.74%44.23%1.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FIFGX and RYMEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYMEX has higher volatility (8.20%) compared to FIFGX (7.22%). In terms of maximum drawdown, FIFGX dropped -92.38% vs RYMEX's -91.81%.

FIFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIFGX и RYMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор