PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFGX с RYMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFGX с RYMEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX).

FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г.. RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FIFGX и RYMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFGX и RYMEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		40.42%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.07%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-1.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIFGX показывает доходность 40.42%, а RYMEX немного ниже – 40.07%.

FIFGX

1 день
1.03%
1 месяц
22.58%
С начала года
40.42%
6 месяцев
39.86%
1 год
40.86%
3 года*
13.84%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—

RYMEX

1 день
1.67%
1 месяц
24.61%
С начала года
40.07%
6 месяцев
40.55%
1 год
40.95%
3 года*
16.42%
5 лет*
17.74%
10 лет*
0.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Inflation-Focused

Rydex Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с FXAIXFIFGX с VUGFIFGX с VFINXFIFGX с VUSBFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX
Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX

Сравнение комиссий FIFGX и RYMEX

FIFGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused

Доходность на риск

FIFGX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFGX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFGXRYMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.04

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.70

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

3.59

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

9.58

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFGX vs. RYMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFGX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFGX и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFGXRYMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.81

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.26

+0.29

Корреляция

Корреляция между FIFGX и RYMEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFGX и RYMEX

Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности RYMEX в 1.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.87%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%

Просадки

Сравнение просадок FIFGX и RYMEX

Максимальная просадка FIFGX за все время составила -92.38%, примерно равная максимальной просадке RYMEX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и RYMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFGXRYMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.38%

-93.96%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.86%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.38%

-30.45%

-61.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-84.04%

+84.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-69.16%

+54.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.45%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFGX и RYMEX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) составляет 10.69%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что FIFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFGXRYMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

11.73%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

16.53%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

21.32%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

408.16%

22.05%

+386.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

338.61%

27.62%

+310.99%