PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFGX с PQCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFGX с PQCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX).

FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г.. PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIFGX и PQCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFGX и PQCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		37.89%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		26.95%13.62%5.09%-8.67%19.10%27.81%-1.13%8.78%-2.49%

Доходность по периодам

С начала года, FIFGX показывает доходность 37.89%, что значительно выше, чем у PQCMX с доходностью 26.95%.

FIFGX

1 день
-1.80%
1 месяц
16.46%
С начала года
37.89%
6 месяцев
37.47%
1 год
38.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

PQCMX

1 день
0.23%
1 месяц
10.13%
С начала года
26.95%
6 месяцев
32.40%
1 год
32.95%
3 года*
13.63%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Inflation-Focused

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с FXAIXFIFGX с VUGFIFGX с VFINXFIFGX с VUSBFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX
Часто сравнивают с PQCMX:
PQCMX с FFGTXPQCMX с RYMEXPQCMX с FIQRXPQCMX с BCSKXPQCMX с PCLPXPQCMX с FYHTXPQCMX с DCMSX

Сравнение комиссий FIFGX и PQCMX

FIFGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PQCMX в 0.62%.

PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused

Доходность на риск

FIFGX vs. PQCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PQCMX
Ранг доходности на риск PQCMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFGX c PQCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFGXPQCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.93

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.50

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

3.64

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

9.70

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFGX vs. PQCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFGX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQCMX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFGX и PQCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFGXPQCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.84

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.54

-0.50

Корреляция

Корреляция между FIFGX и PQCMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFGX и PQCMX

Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности PQCMX в 6.37%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.94%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		6.37%8.09%4.14%3.93%31.36%47.61%0.00%1.02%3.02%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FIFGX и PQCMX

Максимальная просадка FIFGX за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки PQCMX в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и PQCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFGXPQCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.38%

-33.00%

-59.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-9.32%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.38%

-26.78%

-65.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

0.00%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-12.01%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.50%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFGX и PQCMX

Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что FIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFGXPQCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

8.15%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

13.85%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

17.19%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

408.16%

16.88%

+391.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

338.52%

15.10%

+323.42%