Сравнение FIFGX с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FIFGX и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIFGX и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 40.42% | 7.44% | 6.34% | -11.90% | 9.30% | 32.92% | 1.48% | 9.32% | -2.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -1.36% |
Доходность по периодам
С начала года, FIFGX показывает доходность 40.42%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 30.72%.
FIFGX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 22.58%
- С начала года
- 40.42%
- 6 месяцев
- 39.86%
- 1 год
- 40.86%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIFGX и PDBC
FIFGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
FIFGX vs. PDBC — Ранг доходности на риск
FIFGX
PDBC
Сравнение FIFGX c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIFGX | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.72 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.31 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.04 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 7.48 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIFGX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.72 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.76 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.22 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FIFGX и PDBC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIFGX и PDBC
Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности PDBC в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 3.87% | 5.44% | 4.73% | 2.43% | 12.64% | 35.77% | 3.10% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок FIFGX и PDBC
Максимальная просадка FIFGX за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIFGX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.38% | -49.52% | -42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -11.07% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.38% | -27.63% | -64.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.03% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -23.53% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 4.50% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIFGX и PDBC
Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что FIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIFGX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 8.15% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 13.88% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 18.72% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 408.16% | 18.92% | +389.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 338.61% | 17.69% | +320.92% |