PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIFGX с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIFGX и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFGX и PDBC


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused
40.42%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
30.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-1.36%

Доходность по периодам

С начала года, FIFGX показывает доходность 40.42%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 30.72%.


FIFGX

1 день
1.03%
1 месяц
22.58%
С начала года
40.42%
6 месяцев
39.86%
1 год
40.86%
3 года*
13.84%
5 лет*
13.85%
10 лет*

PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity SAI Inflation-Focused

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий FIFGX и PDBC

FIFGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.


Доходность на риск

FIFGX vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFGX c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIFGXPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.72

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.31

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

3.04

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

7.48

+1.78

FIFGX vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFGX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFGX и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIFGXPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.72

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.76

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.22

-0.18

Корреляция

Корреляция между FIFGX и PDBC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFGX и PDBC

Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности PDBC в 2.94%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused
3.87%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок FIFGX и PDBC

Максимальная просадка FIFGX за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и PDBC.


Загрузка...

Показатели просадок


FIFGXPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.38%

-49.52%

-42.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.07%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.38%

-27.63%

-64.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.03%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-23.53%

+9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.50%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFGX и PDBC

Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что FIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIFGXPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

8.15%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

13.88%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

18.72%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

408.16%

18.92%

+389.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

338.61%

17.69%

+320.92%