Сравнение FIFGX с PCLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).
FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FIFGX и PCLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIFGX и PCLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 40.42% | 7.44% | 6.34% | -11.90% | 9.30% | 32.92% | 1.48% | 9.32% | -2.00% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 30.92% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FIFGX показывает доходность 40.42%, что значительно выше, чем у PCLPX с доходностью 30.92%.
FIFGX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 22.58%
- С начала года
- 40.42%
- 6 месяцев
- 39.86%
- 1 год
- 40.86%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
PCLPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 19.05%
- С начала года
- 30.92%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIFGX и PCLPX
FIFGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PCLPX в 0.92%.
Доходность на риск
FIFGX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск
FIFGX
PCLPX
Сравнение FIFGX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIFGX | PCLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.84 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.39 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.11 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 8.65 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIFGX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.84 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.92 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.15 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FIFGX и PCLPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIFGX и PCLPX
Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности PCLPX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 3.87% | 5.44% | 4.73% | 2.43% | 12.64% | 35.77% | 3.10% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.41% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок FIFGX и PCLPX
Максимальная просадка FIFGX за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и PCLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIFGX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.38% | -66.98% | -25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -10.95% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.38% | -21.53% | -70.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -24.90% | +10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 3.94% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIFGX и PCLPX
Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеют волатильность 10.69% и 10.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIFGX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 10.35% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 14.66% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 18.86% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 408.16% | 19.23% | +388.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 338.61% | 40.61% | +298.00% |