Сравнение FIFGX с PCLPX
FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) and PCLPX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2) are both Commodities funds. Over the past 5 years, FIFGX returned 11.70%/yr vs 15.85%/yr for PCLPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FIFGX charges 0.39%/yr vs 0.92%/yr for PCLPX.
Доходность
Сравнение доходности FIFGX и PCLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIFGX показывает доходность 45.44%, что значительно выше, чем у PCLPX с доходностью 36.90%.
FIFGX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 45.44%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 54.21%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
PCLPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 36.90%
- 6 месяцев
- 35.89%
- 1 год
- 46.36%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам FIFGX и PCLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 45.44% | 7.44% | 6.34% | -11.90% | 9.30% | 32.92% | 1.48% | 9.32% | -2.00% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 36.90% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -0.68% |
Correlation
The correlation between FIFGX and PCLPX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between FIFGX and PCLPX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIFGX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск
FIFGX
PCLPX
Сравнение FIFGX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIFGX | PCLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.35 | 6.95 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.66 | 17.88 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIFGX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.47 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.82 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.16 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FIFGX и PCLPX
Максимальная просадка FIFGX за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и PCLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIFGX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.38% | -66.98% | -25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -6.87% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.27% | -13.55% | -76.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.38% | -21.53% | -70.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -4.68% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -24.65% | +10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.66% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIFGX и PCLPX
Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеют волатильность 7.22% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIFGX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 6.97% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 16.80% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 19.43% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 408.18% | 19.52% | +388.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 334.62% | 40.63% | +293.99% |
Сравнение комиссий FIFGX и PCLPX
FIFGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PCLPX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIFGX и PCLPX
Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности PCLPX в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 3.74% | 5.44% | 4.73% | 2.43% | 12.64% | 35.77% | 3.10% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.35% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
FIFGX and PCLPX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIFGX has higher volatility (7.22%) compared to PCLPX (6.97%). In terms of maximum drawdown, FIFGX dropped -92.38% vs PCLPX's -66.98%.
FIFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIFGX и PCLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор