PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIFGX с PCLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIFGX и PCLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFGX и PCLPX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused
40.42%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
30.92%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, FIFGX показывает доходность 40.42%, что значительно выше, чем у PCLPX с доходностью 30.92%.


FIFGX

1 день
1.03%
1 месяц
22.58%
С начала года
40.42%
6 месяцев
39.86%
1 год
40.86%
3 года*
13.84%
5 лет*
13.85%
10 лет*

PCLPX

1 день
0.81%
1 месяц
19.05%
С начала года
30.92%
6 месяцев
31.70%
1 год
32.88%
3 года*
13.71%
5 лет*
17.65%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity SAI Inflation-Focused

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Сравнение комиссий FIFGX и PCLPX

FIFGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PCLPX в 0.92%.


Доходность на риск

FIFGX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFGX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIFGXPCLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.84

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.39

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

3.11

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

8.65

+0.61

FIFGX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFGX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLPX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFGX и PCLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIFGXPCLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.84

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.92

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.15

-0.12

Корреляция

Корреляция между FIFGX и PCLPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFGX и PCLPX

Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности PCLPX в 1.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused
3.87%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
1.41%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%

Просадки

Сравнение просадок FIFGX и PCLPX

Максимальная просадка FIFGX за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и PCLPX.


Загрузка...

Показатели просадок


FIFGXPCLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.38%

-66.98%

-25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.95%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.38%

-21.53%

-70.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-24.90%

+10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.94%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFGX и PCLPX

Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеют волатильность 10.69% и 10.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIFGXPCLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

10.35%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

14.66%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

18.86%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

408.16%

19.23%

+388.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

338.61%

40.61%

+298.00%