PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFGX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFGX с PCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).

FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г.. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FIFGX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFGX и PCLAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		37.89%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-0.64%

Доходность по периодам

С начала года, FIFGX показывает доходность 37.89%, что значительно выше, чем у PCLAX с доходностью 29.30%.

FIFGX

1 день
-1.80%
1 месяц
16.46%
С начала года
37.89%
6 месяцев
37.47%
1 год
38.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Inflation-Focused

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с FXAIXFIFGX с VUGFIFGX с VFINXFIFGX с VUSBFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX
Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX

Сравнение комиссий FIFGX и PCLAX

FIFGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.

PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused

Доходность на риск

FIFGX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFGX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFGXPCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.65

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.17

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

2.92

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

8.05

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFGX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFGX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLAX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFGX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFGXPCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.87

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.14

-0.11

Корреляция

Корреляция между FIFGX и PCLAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFGX и PCLAX

Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности PCLAX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.94%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%

Просадки

Сравнение просадок FIFGX и PCLAX

Максимальная просадка FIFGX за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и PCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFGXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.38%

-68.19%

-24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.92%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.38%

-21.75%

-70.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.07%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-25.91%

+11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.97%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFGX и PCLAX

Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеют волатильность 10.75% и 10.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFGXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

10.45%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

14.79%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

18.96%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

408.16%

19.26%

+388.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

338.52%

40.64%

+297.88%