PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFGX с GCCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIFGX с GCCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) and GCCIX (Goldman Sachs Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 5 years, FIFGX returned 11.70%/yr vs 10.60%/yr for GCCIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FIFGX charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for GCCIX.

Доходность

Сравнение доходности FIFGX и GCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIFGX показывает доходность 45.44%, что значительно выше, чем у GCCIX с доходностью 19.18%.

FIFGX

1 день
0.56%
1 месяц
-3.56%
С начала года
45.44%
6 месяцев
41.16%
1 год
54.21%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

GCCIX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.79%
С начала года
19.18%
6 месяцев
19.33%
1 год
29.96%
3 года*
14.58%
5 лет*
10.60%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIFGX и GCCIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		45.44%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		19.18%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-1.92%

Correlation

The correlation between FIFGX and GCCIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.

0.85

The correlation between FIFGX and GCCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Inflation-Focused

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с VUSBFIFGX с FXAIXFIFGX с VFINXFIFGX с VUGFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX
Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AMZNGCCIX с AAAUGCCIX с BCSKXGCCIX с NUGCCIX с FYHTXGCCIX с QQC.TOGCCIX с FFGCX

Доходность на риск

FIFGX vs. GCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFGX c GCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFGXGCCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.15

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.74

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.35

4.08

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.66

10.99

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFGX vs. GCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFGX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCCIX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFGX и GCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFGXGCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.15

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.58

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.15

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FIFGX и GCCIX

Максимальная просадка FIFGX за все время составила -92.38%, примерно равная максимальной просадке GCCIX в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и GCCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIFGXGCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.38%

-90.80%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-7.48%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.27%

-11.89%

-78.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.38%

-28.78%

-63.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-70.47%

+65.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-69.43%

+55.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.77%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFGX и GCCIX

Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIFGXGCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

4.96%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

12.16%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

14.37%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

408.18%

18.48%

+389.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

334.62%

20.02%

+314.60%

Сравнение комиссий FIFGX и GCCIX

FIFGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GCCIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFGX и GCCIX

Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности GCCIX в 13.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.74%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		13.50%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FIFGX and GCCIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIFGX has higher volatility (7.22%) compared to GCCIX (4.96%). In terms of maximum drawdown, FIFGX dropped -92.38% vs GCCIX's -90.80%.

FIFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIFGX и GCCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор