Сравнение FIFGX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FIFGX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIFGX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 40.42% | 7.44% | 6.34% | -11.90% | 9.30% | 32.92% | 1.48% | 9.32% | -2.00% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 23.68% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FIFGX показывает доходность 40.42%, что значительно выше, чем у DBCMX с доходностью 23.68%.
FIFGX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 22.58%
- С начала года
- 40.42%
- 6 месяцев
- 39.86%
- 1 год
- 40.86%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
DBCMX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 13.32%
- С начала года
- 23.68%
- 6 месяцев
- 26.71%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIFGX и DBCMX
FIFGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
FIFGX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
FIFGX
DBCMX
Сравнение FIFGX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIFGX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 2.29 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 3.02 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.64 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 13.71 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIFGX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.29 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.69 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.51 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между FIFGX и DBCMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIFGX и DBCMX
Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности DBCMX в 2.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 3.87% | 5.44% | 4.73% | 2.43% | 12.64% | 35.77% | 3.10% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.45% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок FIFGX и DBCMX
Максимальная просадка FIFGX за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIFGX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.38% | -37.62% | -54.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -7.93% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.38% | -27.60% | -64.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -13.47% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 2.10% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIFGX и DBCMX
Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что FIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIFGX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 6.16% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 9.94% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 12.77% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 408.16% | 16.16% | +392.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 338.61% | 14.50% | +324.11% |