PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFGX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFGX с BRCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).

FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FIFGX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFGX и BRCAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		40.42%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		27.94%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, FIFGX показывает доходность 40.42%, что значительно выше, чем у BRCAX с доходностью 27.94%.

FIFGX

1 день
1.03%
1 месяц
22.58%
С начала года
40.42%
6 месяцев
39.86%
1 год
40.86%
3 года*
13.84%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—

BRCAX

1 день
0.84%
1 месяц
11.88%
С начала года
27.94%
6 месяцев
36.77%
1 год
42.90%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.17%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Inflation-Focused

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с FXAIXFIFGX с VUGFIFGX с VFINXFIFGX с VUSBFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с SRUUFBRCAX с BCSKX

Сравнение комиссий FIFGX и BRCAX

FIFGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused

Доходность на риск

FIFGX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFGX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFGXBRCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.58

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.11

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

4.74

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

15.98

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFGX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFGX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCAX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFGX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFGXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.58

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.85

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.16

-0.13

Корреляция

Корреляция между FIFGX и BRCAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFGX и BRCAX

Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности BRCAX в 10.95%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.87%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%0.00%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.95%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%

Просадки

Сравнение просадок FIFGX и BRCAX

Максимальная просадка FIFGX за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и BRCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFGXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.38%

-60.98%

-31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-9.22%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.38%

-20.66%

-71.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-28.81%

+14.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.74%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFGX и BRCAX

Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что FIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFGXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

7.20%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

14.88%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

17.16%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

408.16%

15.64%

+392.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

338.61%

14.27%

+324.34%