PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIE.TO с PDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIE.TO с PDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIE.TO (iShares Canadian Financial Monthly Income ETF) is Canada Equities fund tracking the Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD, while PDS (Precision Drilling Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FIE.TO returned 11.97%/yr vs 0.01%/yr for PDS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIE.TO и PDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и Precision Drilling Corporation (PDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FIE.TO торгуется в CAD, в то время как PDS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FIE.TO показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у PDS с доходностью 39.14%. За последние 10 лет акции FIE.TO превзошли акции PDS по среднегодовой доходности: 11.97% против 0.01% соответственно.

FIE.TO

1 день
1.03%
1 месяц
3.66%
С начала года
9.66%
6 месяцев
12.58%
1 год
32.54%
3 года*
25.37%
5 лет*
12.94%
10 лет*
11.97%

PDS

1 день
3.95%
1 месяц
5.82%
С начала года
39.14%
6 месяцев
46.38%
1 год
115.64%
3 года*
31.23%
5 лет*
23.71%
10 лет*
0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIE.TO и PDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		9.66%28.28%27.54%12.58%-14.35%29.02%1.33%18.97%-9.12%12.01%
PDS
Precision Drilling Corporation		39.14%12.30%22.15%-30.78%131.91%112.92%-42.10%-23.50%-37.50%-48.12%

Correlation

The correlation between FIE.TO and PDS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2010 г.

0.33

The correlation between FIE.TO and PDS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Financial Monthly Income ETF

Precision Drilling Corporation

Часто сравнивают с FIE.TO:
FIE.TO с XEI.TOFIE.TO с XEQT.TOFIE.TO с XDIV.TOFIE.TO с XFN.TOFIE.TO с HMAX.TOFIE.TO с VDY.TOFIE.TO с FTN.TO
Часто сравнивают с PDS:
PDS с HPPDS с NVDAPDS с CWENPDS с WFRDPDS с VGTPDS с HUTPDS с GOOGL

Доходность на риск

FIE.TO vs. PDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIE.TO
Ранг доходности на риск FIE.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIE.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIE.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIE.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIE.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIE.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PDS
Ранг доходности на риск PDS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIE.TO c PDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) и Precision Drilling Corporation (PDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIE.TOPDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.88
3.33

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.68
3.57

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.49

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.73

6.00

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.64

22.74

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIE.TO vs. PDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIE.TO на текущий момент составляет 3.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDS равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIE.TO и PDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIE.TOPDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88

3.33

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.51

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.00

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.05

+0.71

Просадки

Сравнение просадок FIE.TO и PDS

Максимальная просадка FIE.TO за все время составила -42.24%, что меньше максимальной просадки PDS в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIE.TO и PDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIE.TOPDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.24%

-97.34%

+55.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-19.38%

+13.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

-48.87%

+38.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.93%

-52.55%

+29.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

-94.82%

+52.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-55.00%

+54.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-58.85%

+53.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

5.10%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FIE.TO и PDS

Текущая волатильность для iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) составляет 2.99%, в то время как у Precision Drilling Corporation (PDS) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что FIE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIE.TOPDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

12.09%

-9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

26.58%

-19.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

34.94%

-26.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

46.49%

-36.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

57.01%

-42.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIE.TO и PDS

Дивидендная доходность FIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как PDS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		4.47%4.81%5.84%6.98%7.31%5.85%7.10%6.65%7.38%6.28%6.59%7.43%
PDS
Precision Drilling Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.11%

Часто задаваемые вопросы

FIE.TO and PDS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIE.TO и PDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор