PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDZX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDZX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

FIDZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDZX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDZX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		-4.83%18.83%8.15%27.79%-26.45%12.40%22.36%32.97%-12.72%28.67%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%19.96%

Доходность по периодам

С начала года, FIDZX показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

FIDZX

1 день
3.60%
1 месяц
-9.01%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-5.30%
1 год
9.89%
3 года*
11.16%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с FIDZX:
FIDZX с FIVFXFIDZX с DOXFXFIDZX с FZAJXFIDZX с FDTFIDZX с FICSFIDZX с BUFIXFIDZX с FXAIX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий FIDZX и PZRIX

FIDZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

FIDZX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDZX
Ранг доходности на риск FIDZX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDZX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDZX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDZX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDZX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDZX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDZXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.67

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

3.39

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.52

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

3.09

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

14.29

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDZX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDZX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDZX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDZXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.67

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.69

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.05

Корреляция

Корреляция между FIDZX и PZRIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDZX и PZRIX

Дивидендная доходность FIDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		5.85%5.57%0.84%0.46%0.00%3.90%0.19%0.63%0.67%0.28%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок FIDZX и PZRIX

Максимальная просадка FIDZX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDZX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDZXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-43.53%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-10.68%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-30.85%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-5.20%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-9.00%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.45%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDZX и PZRIX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FIDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDZXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

5.45%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

8.92%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

14.17%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

15.85%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

17.02%

+1.21%