PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDZX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDZX с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

FIDZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDZX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDZX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		-8.14%18.83%8.15%27.79%-26.45%12.40%22.36%32.97%-12.72%28.67%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%10.69%

Доходность по периодам

С начала года, FIDZX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%.

FIDZX

1 день
-0.51%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-8.42%
1 год
6.62%
3 года*
9.86%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FIDZX:
FIDZX с FIVFXFIDZX с DOXFXFIDZX с FZAJXFIDZX с FICSFIDZX с FDTFIDZX с BUFIXFIDZX с FXAIX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий FIDZX и IVFIX

FIDZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z

Доходность на риск

FIDZX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDZX
Ранг доходности на риск FIDZX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDZX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDZX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDZXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.98

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.58

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

4.08

-3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

17.43

-16.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDZX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDZX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDZX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDZXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.98

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.83

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.21

+0.31

Корреляция

Корреляция между FIDZX и IVFIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDZX и IVFIX

Дивидендная доходность FIDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		6.06%5.57%0.84%0.46%0.00%3.90%0.19%0.63%0.67%0.28%0.00%0.00%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок FIDZX и IVFIX

Максимальная просадка FIDZX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDZX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDZXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-51.49%

+14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-8.47%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-21.29%

-15.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-6.58%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-11.69%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

1.98%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDZX и IVFIX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что FIDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDZXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

4.54%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

8.10%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

14.63%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

12.96%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

14.74%

+3.45%