PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDZX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDZX с GTMIX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

FIDZX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FIDZX returned 8.10%/yr vs 11.56%/yr for GTMIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FIDZX charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.

Доходность

Сравнение доходности FIDZX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIDZX показывает доходность 14.00%, а GTMIX немного ниже – 13.42%.

FIDZX

1 день
2.50%
1 месяц
7.95%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.85%
1 год
19.38%
3 года*
16.37%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—

GTMIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.54%
С начала года
13.42%
6 месяцев
14.89%
1 год
39.10%
3 года*
20.69%
5 лет*
11.56%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDZX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		14.00%18.83%8.15%27.79%-26.45%12.40%22.36%32.97%-12.72%28.67%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		13.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%23.91%

Correlation

The correlation between FIDZX and GTMIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.80

The correlation between FIDZX and GTMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с FIDZX:
FIDZX с FIVFXFIDZX с FZAJXFIDZX с FICSFIDZX с DOXFXFIDZX с FDTFIDZX с BUFIXFIDZX с FXAIX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с ANDIXGTMIX с AWPAXGTMIX с GOGIXGTMIX с TRERXGTMIX с FAERXGTMIX с SWISXGTMIX с FSPSX

Доходность на риск

FIDZX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDZX
Ранг доходности на риск FIDZX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDZX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDZX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDZX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDZX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDZX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDZX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDZXGTMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.94

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
4.05

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.53

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

4.85

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

18.73

-13.79

FIDZX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDZX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDZX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDZX и GTMIX

Максимальная просадка FIDZX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDZX и GTMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDZXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-58.31%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-7.90%

-6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-14.11%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-27.34%

-9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.33%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-12.66%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.04%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDZX и GTMIX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что FIDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDZXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

3.61%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

9.95%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

13.00%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

14.94%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

16.03%

+2.43%

Сравнение комиссий FIDZX и GTMIX

FIDZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDZX и GTMIX

Дивидендная доходность FIDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности GTMIX в 19.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		4.88%5.57%0.84%0.46%0.00%3.90%0.19%0.63%0.67%0.28%0.00%0.00%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		19.78%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Часто задаваемые вопросы

FIDZX and GTMIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDZX has higher volatility (8.63%) compared to GTMIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, FIDZX dropped -37.17% vs GTMIX's -58.31%.

GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDZX и GTMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор