PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDZX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDZX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

FIDZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDZX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDZX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		-4.83%18.83%8.15%27.79%-26.45%12.40%22.36%32.97%-12.72%28.67%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%23.47%

Доходность по периодам

С начала года, FIDZX показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%.

FIDZX

1 день
3.60%
1 месяц
-9.01%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-5.30%
1 год
9.89%
3 года*
11.16%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с FIDZX:
FIDZX с FIVFXFIDZX с DOXFXFIDZX с FZAJXFIDZX с FDTFIDZX с FICSFIDZX с BUFIXFIDZX с FXAIX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с AAIEX

Сравнение комиссий FIDZX и GTMIX

FIDZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

FIDZX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDZX
Ранг доходности на риск FIDZX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDZX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDZX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDZX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDZX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDZX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDZXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.67

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

3.40

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.52

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

3.54

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

16.76

-14.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDZX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDZX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDZX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDZXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.67

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.76

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.40

+0.15

Корреляция

Корреляция между FIDZX и GTMIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDZX и GTMIX

Дивидендная доходность FIDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		5.85%5.57%0.84%0.46%0.00%3.90%0.19%0.63%0.67%0.28%0.00%0.00%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FIDZX и GTMIX

Максимальная просадка FIDZX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDZX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDZXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-58.31%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-11.24%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-28.81%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-4.51%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-12.75%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.38%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDZX и GTMIX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что FIDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDZXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

5.97%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

9.56%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

15.56%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

14.91%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

16.06%

+2.17%