PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDU с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDU с XLII

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. FIDU is passively managed, while XLII is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 9.77%.

FIDU

1 день
0.97%
1 месяц
4.51%
С начала года
18.29%
6 месяцев
16.10%
1 год
28.41%
3 года*
22.64%
5 лет*
13.83%
10 лет*
14.88%

XLII

1 день
-1.37%
1 месяц
4.07%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDU и XLII

2026 (YTD)2025
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		18.29%2.67%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		9.77%6.30%

Correlation

The correlation between FIDU and XLII is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.95

Сравнение распределения секторов FIDU и XLII

Секторы
FIDU
XLII

Промышленность

90.3%
93.8%

Коммунальные услуги

4.1%

-

Технологии

4.0%
5.9%

Потребительский циклический сектор

1.0%
0.3%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%
100.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Промышленность

FIDU
90.3%
XLII
93.8%

Коммунальные услуги

FIDU
4.1%
XLII

-

Технологии

FIDU
4.0%
XLII
5.9%

Потребительский циклический сектор

FIDU
1.0%
XLII
0.3%

Энергетика

FIDU
0.1%
XLII

-

Сырьевые материалы

FIDU
0.1%
XLII

-

Недвижимость

FIDU
0.0%
XLII

-

Коммуникационные услуги

FIDU
0.0%
XLII

-

Здравоохранение

FIDU
0.0%
XLII

-

Финансовые услуги

FIDU
0.0%
XLII
100.8%

Потребительский защитный сектор

FIDU

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с VOOFIDU с SPY
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с IVEPXLII с PPAXLII с RIFRXLII с JETSXLII с MADE

Доходность на риск

FIDU vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDU c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDUXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

—

—

FIDU vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDU и XLII

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDUXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-10.10%

-32.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.37%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-1.30%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDUXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

12.19%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

12.19%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

12.19%

+8.15%

Сравнение комиссий FIDU и XLII

FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и XLII

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности XLII в 10.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.93%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.97%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FIDU and XLII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLII.

XLII has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 0.93% for FIDU.

FIDU is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.08% for FIDU and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDU и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор