PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDU с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDU с XLII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. FIDU is passively managed, while XLII is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 6.73%.

FIDU

1 день
-0.19%
1 месяц
2.22%
С начала года
14.93%
6 месяцев
15.53%
1 год
26.81%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.80%
10 лет*
14.31%

XLII

1 день
-0.15%
1 месяц
2.45%
С начала года
6.73%
6 месяцев
8.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDU и XLII

2026 (YTD)2025
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		14.93%3.10%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.73%6.62%

Correlation

The correlation between FIDU and XLII is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.95

Сравнение распределения секторов FIDU и XLII

Секторы
FIDU
XLII

Промышленность

92.1%

-

Технологии

6.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

0.2%
100.3%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

FIDU
92.1%
XLII

-

Технологии

FIDU
6.4%
XLII

-

Потребительский циклический сектор

FIDU
1.0%
XLII

-

Сырьевые материалы

FIDU
0.2%
XLII

-

Финансовые услуги

FIDU
0.2%
XLII
100.3%

Коммунальные услуги

FIDU
0.1%
XLII

-

Коммуникационные услуги

FIDU
0.0%
XLII

-

Энергетика

FIDU
0.0%
XLII

-

Здравоохранение

FIDU
0.0%
XLII

-

Потребительский защитный сектор

FIDU

-

XLII

-

Недвижимость

FIDU

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с HONFIDU с EXIFIDU с VOOFIDU с FXR
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с MADEXLII с HVACXLII с IVEPXLII с CWIIXLII с PPAXLII с RIFR

Доходность на риск

FIDU vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XLII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDU c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDUXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDU vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDUXLIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.44

-0.78

Просадки

Сравнение просадок FIDU и XLII

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDUXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-10.10%

-32.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.36%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-1.34%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDUXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

11.55%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

11.55%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

11.55%

+8.76%

Сравнение комиссий FIDU и XLII

FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и XLII

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности XLII в 11.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.95%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.29%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FIDU and XLII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLII.

XLII has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 0.95% for FIDU.

FIDU is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.08% for FIDU and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDU и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор