Сравнение FIDU с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
FIDU и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIDU - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Industrials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIDU и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDU и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 6.98% | 18.61% | 16.51% | 10.89% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDU показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
FIDU
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.67%
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDU и SHLD
FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
FIDU vs. SHLD — Ранг доходности на риск
FIDU
SHLD
Сравнение FIDU c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDU | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.22 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.89 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.90 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 11.34 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDU | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.22 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.62 | -1.98 |
Корреляция
Корреляция между FIDU и SHLD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDU и SHLD
Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 1.02% | 1.02% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIDU и SHLD
Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDU | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -15.06% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -15.06% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -5.82% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -2.58% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 5.18% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDU и SHLD
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) составляет 7.13%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что FIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDU | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 9.74% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 18.64% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 25.64% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 20.81% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 20.81% | -0.61% |