PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDU с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDU с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, FIDU returned 28.15% vs 11.52% for SHLD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

FIDU

1 день
1.11%
1 месяц
2.23%
С начала года
16.21%
6 месяцев
15.88%
1 год
28.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.33%

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDU и SHLD

2026 (YTD)202520242023
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		16.21%18.61%16.51%10.89%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between FIDU and SHLD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.57

The correlation between FIDU and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIDU и SHLD

Секторы
FIDU
SHLD

Промышленность

92.1%
88.2%

Технологии

6.4%
11.8%

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

FIDU
92.1%
SHLD
88.2%

Технологии

FIDU
6.4%
SHLD
11.8%

Потребительский циклический сектор

FIDU
1.0%
SHLD

-

Сырьевые материалы

FIDU
0.2%
SHLD

-

Финансовые услуги

FIDU
0.2%
SHLD

-

Коммунальные услуги

FIDU
0.1%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

FIDU
0.0%
SHLD

-

Энергетика

FIDU
0.0%
SHLD

-

Здравоохранение

FIDU
0.0%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

FIDU

-

SHLD

-

Недвижимость

FIDU

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с SPYFIDU с VOO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

FIDU vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDU c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDUSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.48

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.84

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

0.58

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

1.52

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDU vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDUSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.48

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

2.03

-1.37

Просадки

Сравнение просадок FIDU и SHLD

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDUSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-20.10%

-22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-20.10%

+7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-17.57%

+17.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-3.21%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

7.60%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и SHLD

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) составляет 5.27%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что FIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDUSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

8.02%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

19.39%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

24.08%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

21.14%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

21.14%

-0.84%

Сравнение комиссий FIDU и SHLD

FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и SHLD

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.94%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIDU and SHLD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to FIDU (5.27%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, FIDU leads with 28.15% vs 11.52% for SHLD. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FIDU has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FIDU has performed better with a 28.15% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

FIDU has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.55% for SHLD.

FIDU is categorized as Industrials Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.08% for FIDU and 0.50% for SHLD.

FIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDU и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор