PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDU с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDU с IGF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - FIDU tracks the MSCI USA IMI Industrials Index while IGF tracks the S&P Global Infrastructure Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, FIDU returned 14.88%/yr vs 8.83%/yr for IGF. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции FIDU превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 14.88% против 8.83% соответственно.

FIDU

1 день
0.97%
1 месяц
4.51%
С начала года
18.29%
6 месяцев
16.10%
1 год
28.41%
3 года*
22.64%
5 лет*
13.83%
10 лет*
14.88%

IGF

1 день
0.36%
1 месяц
0.20%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.27%
1 год
17.50%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.73%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDU и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		18.29%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%22.22%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		10.07%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Correlation

The correlation between FIDU and IGF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.64

The correlation between FIDU and IGF shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FIDU и IGF

Секторы
FIDU
IGF

Промышленность

90.3%
40.6%

Коммунальные услуги

4.1%
39.7%

Технологии

4.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Энергетика

0.1%
19.6%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Недвижимость

0.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Промышленность

FIDU
90.3%
IGF
40.6%

Коммунальные услуги

FIDU
4.1%
IGF
39.7%

Технологии

FIDU
4.0%
IGF

-

Потребительский циклический сектор

FIDU
1.0%
IGF

-

Энергетика

FIDU
0.1%
IGF
19.6%

Сырьевые материалы

FIDU
0.1%
IGF

-

Недвижимость

FIDU
0.0%
IGF
0.1%

Коммуникационные услуги

FIDU
0.0%
IGF

-

Здравоохранение

FIDU
0.0%
IGF

-

Финансовые услуги

FIDU
0.0%
IGF

-

Потребительский защитный сектор

FIDU

-

IGF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с VOOFIDU с SPY
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

FIDU vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDU c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDUIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.67

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.37

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.00

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

8.44

+1.15

FIDU vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGF равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDU и IGF

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDUIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-58.33%

+16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-5.87%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-14.28%

-6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-20.83%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-42.11%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-2.64%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-11.84%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.08%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и IGF

Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что FIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDUIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

3.37%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

8.73%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

10.55%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

13.96%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

16.73%

+3.61%

Сравнение комиссий FIDU и IGF

FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и IGF

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности IGF в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.93%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.90%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Часто задаваемые вопросы

FIDU and IGF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDU has higher volatility (6.56%) compared to IGF (3.37%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs IGF's -58.33%.

On 10-year performance, FIDU leads with 14.88% vs 8.83% for IGF. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIDU has performed better with a 14.88% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.

IGF has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.93% for FIDU.

FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index (Net). They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.08% for FIDU and 0.39% for IGF.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDU и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор