PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIDU с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDU с IFRA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - FIDU tracks the MSCI USA IMI Industrials Index while IFRA tracks the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, FIDU returned 13.88%/yr vs 14.37%/yr for IFRA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 16.84%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 18.45%.

FIDU

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.92%
6 месяцев
7.97%
С начала года
16.84%
1 год
22.42%
3 года*
19.89%
5 лет*
13.88%
10 лет*
13.93%

IFRA

1 день
0.44%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
10.20%
С начала года
18.45%
1 год
25.68%
3 года*
18.25%
5 лет*
14.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDU и IFRA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		16.84%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-12.06%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		18.45%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-7.97%

Correlation

The correlation between FIDU and IFRA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.86

The correlation between FIDU and IFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIDU и IFRA

Секторы
FIDU
IFRA

Промышленность

89.4%
37.8%

Коммунальные услуги

4.3%
37.7%

Технологии

3.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%
0.4%

Сырьевые материалы

0.7%
16.0%

Энергетика

0.4%
7.9%

Недвижимость

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Промышленность

FIDU
89.4%
IFRA
37.8%

Коммунальные услуги

FIDU
4.3%
IFRA
37.7%

Технологии

FIDU
3.8%
IFRA

-

Потребительский циклический сектор

FIDU
1.1%
IFRA
0.4%

Сырьевые материалы

FIDU
0.7%
IFRA
16.0%

Энергетика

FIDU
0.4%
IFRA
7.9%

Недвижимость

FIDU
0.0%
IFRA

-

Здравоохранение

FIDU
0.0%
IFRA

-

Коммуникационные услуги

FIDU
0.0%
IFRA

-

Финансовые услуги

FIDU
0.0%
IFRA

-

Потребительский защитный сектор

FIDU

-

IFRA
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с HONFIDU с EXIFIDU с VOOFIDU с SPY
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

FIDU vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDU c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDUIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.71

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.54

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.07

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

10.70

-3.29

FIDU vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRA равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDU и IFRA

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, примерно равная максимальной просадке IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDUIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-41.06%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-8.40%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-19.93%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-19.93%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-3.46%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-5.10%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.41%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и IFRA

Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDUIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.03%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

11.80%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

15.12%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

17.88%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

21.30%

-0.97%

Сравнение комиссий FIDU и IFRA

FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и IFRA

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности IFRA в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.94%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.57%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIDU and IFRA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDU has higher volatility (5.29%) compared to IFRA (4.03%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs IFRA's -41.06%.

On 5-year performance, IFRA leads with 14.37% vs 13.88% for FIDU. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 14.37% return vs 13.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for IFRA.

IFRA has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.94% for FIDU.

FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index, while IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR). They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.08% for FIDU and 0.30% for IFRA.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDU и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор