Сравнение FIDU с IDE
FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and IDE (Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund) are both Industrials Equities funds. Over the past 10 years, FIDU returned 14.31%/yr vs 11.95%/yr for IDE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.01%/yr for IDE.
Доходность
Сравнение доходности FIDU и IDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDU показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у IDE с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции FIDU превзошли акции IDE по среднегодовой доходности: 14.31% против 11.95% соответственно.
FIDU
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 14.93%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 14.31%
IDE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам FIDU и IDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 14.93% | 18.61% | 16.51% | 22.62% | -8.36% | 20.96% | 13.72% | 30.69% | -13.85% | 22.22% |
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 17.18% | 35.77% | 11.96% | 22.04% | -16.54% | 26.27% | -1.06% | 13.49% | -24.48% | 39.58% |
Correlation
The correlation between FIDU and IDE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г. | 0.61 |
The correlation between FIDU and IDE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDU vs. IDE — Ранг доходности на риск
FIDU
IDE
Сравнение FIDU c IDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDU | IDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.49 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.58 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 9.25 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDU | IDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.64 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.57 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.40 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок FIDU и IDE
Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки IDE в -52.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и IDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDU | IDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -52.43% | +10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -14.34% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -18.30% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -29.36% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -52.43% | +10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.29% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -11.30% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.99% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDU и IDE
Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что FIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDU | IDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 2.63% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 11.59% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 14.02% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 18.04% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 20.91% | -0.60% |
Сравнение комиссий FIDU и IDE
FIDU берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IDE в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDU и IDE
Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IDE в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0.95% | 1.02% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% |
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 9.36% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
Часто задаваемые вопросы
FIDU and IDE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIDU has higher volatility (5.27%) compared to IDE (2.63%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs IDE's -52.43%.
IDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDU и IDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор