PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIDU с FELG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIDU и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDU и FELG


2026 (YTD)202520242023
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
6.98%18.61%16.51%8.93%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
-9.08%18.44%35.45%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -9.08%.


FIDU

1 день
1.68%
1 месяц
-7.71%
С начала года
6.98%
6 месяцев
7.90%
1 год
28.97%
3 года*
20.09%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%

FELG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-8.16%
1 год
19.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FIDU и FELG

FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FIDU vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 8181
Ранг коэф-та Мартина

FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDU c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIDUFELGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.87

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.41

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.28

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

4.39

+4.89

FIDU vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FELG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIDUFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.87

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.97

-0.33

Корреляция

Корреляция между FIDU и FELG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и FELG

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности FELG в 0.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
1.02%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.40%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIDU и FELG

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и FELG.


Загрузка...

Показатели просадок


FIDUFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-23.89%

-18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-16.17%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-11.99%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-3.57%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.73%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и FELG

Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеют волатильность 7.13% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIDUFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

6.95%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

12.45%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

22.60%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

20.23%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

20.23%

-0.03%