PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDU с FDIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDU с FDIF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and FDIF (Fidelity Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index, while FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FIDU is passively managed, while FDIF is actively managed. Over the past 3 years, FIDU returned 22.24%/yr vs 17.17%/yr for FDIF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for FDIF.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и FDIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у FDIF с доходностью 8.49%.

FIDU

1 день
-2.11%
1 месяц
3.50%
С начала года
17.16%
6 месяцев
15.32%
1 год
28.52%
3 года*
22.24%
5 лет*
13.69%
10 лет*
14.77%

FDIF

1 день
-2.20%
1 месяц
2.28%
С начала года
8.49%
6 месяцев
7.46%
1 год
20.38%
3 года*
17.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDU и FDIF

2026 (YTD)202520242023
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		17.16%18.61%16.51%11.13%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		8.49%13.83%19.74%5.83%

Correlation

The correlation between FIDU and FDIF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г.

0.72

The correlation between FIDU and FDIF has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIDU и FDIF

Секторы
FIDU
FDIF

Промышленность

90.3%
12.1%

Коммунальные услуги

4.1%

-

Технологии

4.0%
40.4%

Потребительский циклический сектор

1.0%
5.3%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Недвижимость

0.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.0%
13.5%

Здравоохранение

0.0%
16.9%

Финансовые услуги

0.0%
11.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Промышленность

FIDU
90.3%
FDIF
12.1%

Коммунальные услуги

FIDU
4.1%
FDIF

-

Технологии

FIDU
4.0%
FDIF
40.4%

Потребительский циклический сектор

FIDU
1.0%
FDIF
5.3%

Энергетика

FIDU
0.1%
FDIF

-

Сырьевые материалы

FIDU
0.1%
FDIF

-

Недвижимость

FIDU
0.0%
FDIF
0.1%

Коммуникационные услуги

FIDU
0.0%
FDIF
13.5%

Здравоохранение

FIDU
0.0%
FDIF
16.9%

Финансовые услуги

FIDU
0.0%
FDIF
11.6%

Потребительский защитный сектор

FIDU

-

FDIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Fidelity Disruptors ETF

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с VOOFIDU с SPY
Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с USDFDIF с MOATFDIF с SPY

Доходность на риск

FIDU vs. FDIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDU c FDIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDUFDIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.13

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.61

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.38

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

5.16

+4.47

FIDU vs. FDIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа FDIF равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и FDIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDU и FDIF

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки FDIF в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и FDIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDUFDIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-22.63%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-14.80%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-22.63%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-2.41%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-3.81%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.96%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и FDIF

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) составляет 6.54%, в то время как у Fidelity Disruptors ETF (FDIF) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что FIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDUFDIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

7.68%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

14.87%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

18.15%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

18.87%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

18.87%

+1.47%

Сравнение комиссий FIDU и FDIF

FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDIF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и FDIF

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности FDIF в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.27%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.94%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FIDU and FDIF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIF has higher volatility (7.68%) compared to FIDU (6.54%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs FDIF's -22.63%.

On 3-year performance, FIDU leads with 22.24% vs 17.17% for FDIF. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FIDU has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FIDU has performed better with a 22.24% return vs 17.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for FDIF.

FIDU has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.27% for FDIF.

FIDU is categorized as Industrials Equities, while FDIF is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.08% for FIDU and 0.50% for FDIF.

FIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDU и FDIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор