PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDU с FDIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDU с FDIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and FDIF (Fidelity Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index, while FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FIDU is passively managed, while FDIF is actively managed. Over the past year, FIDU returned 26.81% vs 22.85% for FDIF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for FDIF.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и FDIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у FDIF с доходностью 10.12%.

FIDU

1 день
-0.19%
1 месяц
2.22%
С начала года
14.93%
6 месяцев
15.53%
1 год
26.81%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.80%
10 лет*
14.31%

FDIF

1 день
-0.90%
1 месяц
5.86%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.33%
1 год
22.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDU и FDIF

2026 (YTD)202520242023
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		14.93%18.61%16.51%11.82%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		10.12%13.83%19.74%6.49%

Correlation

The correlation between FIDU and FDIF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.72

The correlation between FIDU and FDIF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIDU и FDIF

Секторы
FIDU
FDIF

Промышленность

92.1%
12.0%

Технологии

6.4%
38.5%

Потребительский циклический сектор

1.0%
6.1%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%
13.8%

Энергетика

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
17.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

FIDU
92.1%
FDIF
12.0%

Технологии

FIDU
6.4%
FDIF
38.5%

Потребительский циклический сектор

FIDU
1.0%
FDIF
6.1%

Сырьевые материалы

FIDU
0.2%
FDIF

-

Финансовые услуги

FIDU
0.2%
FDIF
11.8%

Коммунальные услуги

FIDU
0.1%
FDIF

-

Коммуникационные услуги

FIDU
0.0%
FDIF
13.8%

Энергетика

FIDU
0.0%
FDIF

-

Здравоохранение

FIDU
0.0%
FDIF
17.8%

Потребительский защитный сектор

FIDU

-

FDIF

-

Недвижимость

FIDU

-

FDIF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Fidelity Disruptors ETF

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с HONFIDU с EXIFIDU с VOOFIDU с FXR
Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с USDFDIF с MOATFDIF с SPY

Доходность на риск

FIDU vs. FDIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDU c FDIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDUFDIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.35

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.91

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.55

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

5.86

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDU vs. FDIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDIF равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и FDIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDUFDIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.35

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.93

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FIDU и FDIF

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки FDIF в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и FDIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDUFDIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-22.63%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-14.80%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.90%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-3.83%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.91%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и FDIF

Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Fidelity Disruptors ETF (FDIF) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что FIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDUFDIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.11%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

13.37%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

17.02%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

18.59%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

18.59%

+1.72%

Сравнение комиссий FIDU и FDIF

FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDIF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и FDIF

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности FDIF в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.30%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.95%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FIDU and FDIF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDU has higher volatility (5.27%) compared to FDIF (4.11%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs FDIF's -22.63%.

On 1-year performance, FIDU leads with 26.81% vs 22.85% for FDIF. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDIF has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FIDU has performed better with a 26.81% return vs 22.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for FDIF.

FIDU has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.30% for FDIF.

FIDU is categorized as Industrials Equities, while FDIF is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.08% for FIDU and 0.50% for FDIF.

FIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDU и FDIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор