Сравнение FIDU с FBTC
FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, FIDU returned 25.11% vs -43.10% for FBTC. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FIDU и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDU показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.99%.
FIDU
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 9.60%
- С начала года
- 20.52%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 14.30%
- Всё время*
- 12.96%
FBTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -25.99%
- 1 год
- -43.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $188.68M | $190.65M | $235.91M | |
| $9.26M | $8.33M | $10.00M |
Сравнение доходности по годам FIDU и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 20.52% | 18.61% | 18.70% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.99% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FIDU and FBTC is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDU vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FIDU
FBTC
Сравнение FIDU c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDU | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.81 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | -1.23 | +9.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDU и FBTC
Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDU | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -53.35% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -53.35% | +41.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -48.45% | +47.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -18.31% | +13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 35.03% | -31.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDU и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) составляет 5.42%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что FIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDU | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 8.24% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 32.97% | -18.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 44.28% | -26.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 49.36% | -30.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 49.36% | -28.97% |
Сравнение комиссий FIDU и FBTC
FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDU и FBTC
Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0.91% | 1.02% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
FIDU and FBTC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (8.24%) compared to FIDU (5.42%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FIDU leads with 25.11% vs -43.10% for FBTC. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FIDU has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIDU has performed better with a 25.11% return vs -43.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FIDU has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for FBTC.
FIDU is categorized as Industrials Equities, while FBTC is Cryptocurrency. FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. Their fees differ too: 0.08% for FIDU and 0.25% for FBTC.
FIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDU и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор