Сравнение FIDU с FBTC
FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, FIDU returned 28.52% vs -39.80% for FBTC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FIDU и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDU показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -28.83%.
FIDU
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 15.32%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 14.77%
FBTC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.78%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- -39.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIDU и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 17.16% | 18.61% | 18.70% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -28.83% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FIDU and FBTC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDU vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FIDU
FBTC
Сравнение FIDU c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDU | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.77 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | -1.30 | +10.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDU и FBTC
Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDU | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -52.07% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -52.07% | +39.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -50.43% | +48.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -16.77% | +11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 30.54% | -27.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDU и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) составляет 6.54%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что FIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDU | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 13.04% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 34.56% | -20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 44.18% | -26.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 50.08% | -31.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 50.08% | -29.74% |
Сравнение комиссий FIDU и FBTC
FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDU и FBTC
Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0.94% | 1.02% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
FIDU and FBTC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (13.04%) compared to FIDU (6.54%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs FBTC's -52.07%.
On 1-year performance, FIDU leads with 28.52% vs -39.80% for FBTC. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FIDU has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIDU has performed better with a 28.52% return vs -39.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FIDU has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for FBTC.
FIDU is categorized as Industrials Equities, while FBTC is Cryptocurrency. FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. Their fees differ too: 0.08% for FIDU and 0.25% for FBTC.
FIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDU и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор