Сравнение FIDSX с FLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC).
FIDSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 дек. 1981 г.. FLC - это активно управляемый фонд от Flaherty & Crumrine. Фонд был запущен 29 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDSX и FLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDSX и FLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio | -7.39% | 9.33% | 27.56% | 14.53% | -8.19% | 33.13% | 1.22% | 34.25% | -16.13% | 20.92% |
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | -2.38% | 12.38% | 23.05% | -0.83% | -25.11% | 2.82% | 14.12% | 38.65% | -14.14% | 17.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDSX показывает доходность -7.39%, что значительно ниже, чем у FLC с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции FIDSX превзошли акции FLC по среднегодовой доходности: 11.90% против 5.44% соответственно.
FIDSX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 11.90%
FLC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDSX и FLC
FIDSX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FLC в 1.64%.
Доходность на риск
FIDSX vs. FLC — Ранг доходности на риск
FIDSX
FLC
Сравнение FIDSX c FLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDSX | FLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.65 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.87 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.85 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 3.23 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDSX | FLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.65 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.03 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.25 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.28 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FIDSX и FLC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDSX и FLC
Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FLC в 7.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio | 1.84% | 1.70% | 1.86% | 3.01% | 11.32% | 4.12% | 5.86% | 5.57% | 12.89% | 4.22% | 1.00% | 0.70% |
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | 7.28% | 6.81% | 6.62% | 7.38% | 8.95% | 6.86% | 6.27% | 6.31% | 8.34% | 7.22% | 8.20% | 8.51% |
Просадки
Сравнение просадок FIDSX и FLC
Максимальная просадка FIDSX за все время составила -74.26%, примерно равная максимальной просадке FLC в -76.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и FLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDSX | FLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -76.79% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -8.69% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -40.14% | +15.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.48% | -55.27% | +9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.86% | -5.76% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -10.92% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 2.29% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDSX и FLC
Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что FIDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDSX | FLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.46% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 5.88% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 11.39% | +10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 14.24% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 22.05% | +1.64% |