Сравнение FIDSX с FIDAX
FIDSX (Fidelity Select Financial Services Portfolio) and FIDAX (John Hancock Financial Industries Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, FIDSX returned 13.79%/yr vs 11.06%/yr for FIDAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FIDSX charges 0.73%/yr vs 1.24%/yr for FIDAX.
Доходность
Сравнение доходности FIDSX и FIDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDSX показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у FIDAX с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции FIDSX превзошли акции FIDAX по среднегодовой доходности: 13.79% против 11.06% соответственно.
FIDSX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.79%
FIDAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- 6.46%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам FIDSX и FIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio | 8.80% | 9.33% | 32.82% | 14.53% | -8.19% | 33.13% | 1.22% | 34.25% | -16.13% | 20.92% |
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | 6.46% | 12.05% | 30.09% | 5.01% | -14.17% | 28.80% | 1.58% | 31.21% | -15.30% | 11.00% |
Correlation
The correlation between FIDSX and FIDAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1996 г. | 0.95 |
The correlation between FIDSX and FIDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDSX vs. FIDAX — Ранг доходности на риск
FIDSX
FIDAX
Сравнение FIDSX c FIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDSX | FIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.02 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 2.88 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDSX и FIDAX
Максимальная просадка FIDSX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки FIDAX в -70.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и FIDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDSX | FIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -70.42% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -13.82% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -19.35% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -30.89% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.48% | -42.09% | -3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -14.02% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 4.90% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDSX и FIDAX
Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FIDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDSX | FIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.54% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 12.39% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 16.14% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 20.60% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 21.79% | +1.85% |
Сравнение комиссий FIDSX и FIDAX
FIDSX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FIDAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDSX и FIDAX
Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FIDAX в 45.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | 45.26% | 48.19% | 10.24% | 1.91% | 11.22% | 23.08% | 5.41% | 7.56% | 7.72% | 6.10% | 6.01% | 0.93% |
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio | 1.33% | 1.70% | 6.03% | 3.01% | 11.32% | 4.12% | 5.86% | 5.57% | 12.89% | 4.22% | 1.00% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FIDSX and FIDAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIDSX has higher volatility (4.01%) compared to FIDAX (3.54%). In terms of maximum drawdown, FIDSX dropped -74.26% vs FIDAX's -70.42%.
FIDAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDSX и FIDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор