PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDPX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDPX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

FIDPX управляется Federated. Фонд был запущен 8 февр. 2015 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDPX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDPX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDPX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio		3.54%34.77%-2.40%15.20%-3.10%6.20%6.81%22.76%-9.16%13.54%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, FIDPX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции FIDPX уступали акциям TIVFX по среднегодовой доходности: 7.65% против 8.08% соответственно.

FIDPX

1 день
1.41%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.54%
6 месяцев
7.88%
1 год
22.64%
3 года*
12.79%
5 лет*
9.17%
10 лет*
7.65%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с FIDPX:
FIDPX с SPYFIDPX с FTBFXFIDPX с FOCPXFIDPX с BNDFIDPX с ISCAXFIDPX с BEARXFIDPX с EPDIX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий FIDPX и TIVFX

FIDPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
FIDPX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio

Доходность на риск

FIDPX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDPX
Ранг доходности на риск FIDPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDPX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDPXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

3.12

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.55

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

4.44

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

17.93

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDPX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDPX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDPX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDPXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

3.12

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.45

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Корреляция

Корреляция между FIDPX и TIVFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDPX и TIVFX

Дивидендная доходность FIDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDPX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio		4.13%3.48%5.12%4.47%4.38%4.54%3.91%4.32%5.23%4.63%4.65%3.92%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FIDPX и TIVFX

Максимальная просадка FIDPX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDPX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDPXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-54.21%

+22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-13.21%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-36.31%

+13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-41.51%

+10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-10.23%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-13.45%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.27%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDPX и TIVFX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) составляет 6.07%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что FIDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDPXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

7.93%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

14.06%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

19.68%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

18.21%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

17.40%

-2.37%