Сравнение FIDPX с FAOSX
FIDPX (Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FIDPX returned 9.32%/yr vs 3.50%/yr for FAOSX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDPX charges 0.00%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.
Доходность
Сравнение доходности FIDPX и FAOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIDPX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- 6.90%
- С начала года
- 6.71%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 7.59%
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIDPX и FAOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDPX Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio | 6.71% | 34.77% | -2.40% | 15.20% | -3.10% | 6.20% | 6.81% | 22.76% | -9.16% | 11.34% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
Correlation
The correlation between FIDPX and FAOSX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between FIDPX and FAOSX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDPX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск
FIDPX
FAOSX
Сравнение FIDPX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDPX | FAOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.93 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.39 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | -0.60 | +3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDPX и FAOSX
Максимальная просадка FIDPX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDPX и FAOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDPX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.28% | -36.24% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -7.26% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -13.96% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -36.24% | +12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -5.86% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -7.91% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.36% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDPX и FAOSX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FIDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDPX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 0.00% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 1.50% | +9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 8.17% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 16.68% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 16.59% | -1.72% |
Сравнение комиссий FIDPX и FAOSX
FIDPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FAOSX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDPX и FAOSX
Дивидендная доходность FIDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности FAOSX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
FIDPX Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio | 4.62% | 3.48% | 5.12% | 4.47% | 4.38% | 4.54% | 3.91% | 4.32% | 5.23% | 4.63% | 4.65% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
FIDPX and FAOSX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIDPX has higher volatility (3.45%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FIDPX dropped -31.28% vs FAOSX's -36.24%.
FIDPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDPX и FAOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор