PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDLX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDLX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDLX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.00%19.77%26.52%23.65%-7.81%25.99%8.97%31.90%-8.31%13.58%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%16.77%

Доходность по периодам

FIDLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.18%
1 год
22.06%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.86%
10 лет*
—

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с FIDLX:
FIDLX с VOOFIDLX с FGKFXFIDLX с VOOGFIDLX с JEPQFIDLX с VTIFIDLX с ^GSPCFIDLX с FXAIX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий FIDLX и NEIMX

FIDLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

Доходность на риск

FIDLX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDLX
Ранг доходности на риск FIDLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDLX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDLXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.65

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.32

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.49

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

12.55

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDLX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEIMX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDLXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.65

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.02

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.03

+0.71

Корреляция

Корреляция между FIDLX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDLX и NEIMX

Дивидендная доходность FIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		5.87%5.87%6.23%3.56%2.42%6.64%5.53%8.55%17.01%6.13%0.00%0.00%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и NEIMX

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDLXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-92.94%

+55.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-10.78%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-92.94%

+71.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-90.08%

+85.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-9.92%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.14%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и NEIMX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) составляет 0.00%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDLXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.05%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

8.52%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

15.65%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

576.30%

-559.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

407.62%

-388.56%