Сравнение FIDLX с FALGX
FIDLX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z) and FALGX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FIDLX charges 0.42%/yr vs 1.05%/yr for FALGX.
Доходность
Сравнение доходности FIDLX и FALGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIDLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FALGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам FIDLX и FALGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDLX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z | 0.02% | 19.77% | 26.52% | 23.65% | -7.81% | 25.99% | 8.97% | 31.90% | -8.31% | 13.58% |
FALGX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M | 0.00% | 19.09% | 18.68% | 22.88% | -8.40% | 25.20% | 8.27% | 31.01% | -8.88% | 14.49% |
Correlation
The correlation between FIDLX and FALGX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 1.00 |
The correlation between FIDLX and FALGX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDLX vs. FALGX — Ранг доходности на риск
FIDLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FALGX
Сравнение FIDLX c FALGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDLX | FALGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDLX и FALGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDLX | FALGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -64.07% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.20% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.40% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDLX и FALGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDLX | FALGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.49% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.57% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.53% | — |
Сравнение комиссий FIDLX и FALGX
FIDLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FALGX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDLX и FALGX
FIDLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALGX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M | 5.76% | 5.76% | 0.00% | 3.20% | 1.91% | 6.44% | 5.25% | 8.39% | 16.99% | 6.42% | 1.85% | 2.74% |
FIDLX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z | 5.87% | 5.87% | 6.23% | 3.56% | 2.42% | 6.64% | 5.53% | 8.55% | 17.01% | 6.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FIDLX and FALGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FIDLX и FALGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор