PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDIKX с FSGGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIKX с FSGGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX).

FDIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDIKX или FSGGX.

Корреляция

Корреляция между FDIKX и FSGGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDIKX и FSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDIKX:

0.44

FSGGX:

0.63

Коэф-т Сортино

FDIKX:

0.77

FSGGX:

1.01

Коэф-т Омега

FDIKX:

1.10

FSGGX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FDIKX:

0.36

FSGGX:

0.79

Коэф-т Мартина

FDIKX:

1.77

FSGGX:

2.45

Индекс Язвы

FDIKX:

4.88%

FSGGX:

4.28%

Дневная вол-ть

FDIKX:

18.65%

FSGGX:

16.03%

Макс. просадка

FDIKX:

-57.95%

FSGGX:

-34.76%

Текущая просадка

FDIKX:

-9.96%

FSGGX:

-0.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDIKX показывает доходность 11.13%, а FSGGX немного ниже – 10.61%. За последние 10 лет акции FDIKX уступали акциям FSGGX по среднегодовой доходности: 3.42% против 4.93% соответственно.

FDIKX

С начала года

11.13%

1 месяц

11.47%

6 месяцев

4.62%

1 год

7.84%

5 лет

6.69%

10 лет

3.42%

FSGGX

С начала года

10.61%

1 месяц

10.76%

6 месяцев

6.63%

1 год

9.70%

5 лет

10.55%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDIKX и FSGGX

FDIKX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%.

FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDIKX и FSGGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIKX
Ранг риск-скорректированной доходности FDIKX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIKX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIKX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIKX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIKX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIKX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
FSGGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSGGX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDIKX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDIKX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FSGGX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIKX и FSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIKX и FSGGX

Дивидендная доходность FDIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FSGGX в 2.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K		1.91%2.12%1.82%0.52%1.27%0.13%1.42%1.50%1.20%1.29%2.52%5.26%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.63%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%2.09%2.06%2.44%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FDIKX и FSGGX

Максимальная просадка FDIKX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIKX и FSGGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDIKX и FSGGX

Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FDIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...