PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIKX с FCNKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIKX с FCNKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIKX (Fidelity Diversified International Fund Class K) and FCNKX (Fidelity Contrafund Fund) are both mutual funds - FDIKX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FCNKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDIKX returned 9.40%/yr vs 17.89%/yr for FCNKX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIKX charges 0.91%/yr vs 0.74%/yr for FCNKX.

Доходность

Сравнение доходности FDIKX и FCNKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIKX показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у FCNKX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции FDIKX уступали акциям FCNKX по среднегодовой доходности: 9.40% против 17.89% соответственно.

FDIKX

1 день
0.72%
1 месяц
5.51%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.50%
1 год
23.15%
3 года*
17.07%
5 лет*
7.80%
10 лет*
9.40%

FCNKX

1 день
-0.23%
1 месяц
3.67%
С начала года
7.77%
6 месяцев
10.08%
1 год
23.81%
3 года*
27.22%
5 лет*
15.58%
10 лет*
17.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIKX и FCNKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K		11.75%27.87%6.62%17.84%-23.77%12.92%19.08%29.82%-15.19%25.30%
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund		7.77%21.88%36.08%39.50%-27.44%24.66%32.50%30.18%-2.27%32.20%

Correlation

The correlation between FDIKX and FCNKX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.79

The correlation between FDIKX and FCNKX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund Class K

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с FDIKX:
FDIKX с FSPSXFDIKX с FIDKXFDIKX с FOSKXFDIKX с FSGGXFDIKX с DODFXFDIKX с SWRLXFDIKX с FTIHX
Часто сравнивают с FCNKX:
FCNKX с SPYFCNKX с QQQFCNKX с FXAIXFCNKX с FLCNXFCNKX с VOOFCNKX с VFIAXFCNKX с FNILX

Доходность на риск

FDIKX vs. FCNKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIKX
Ранг доходности на риск FDIKX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIKX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIKX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIKX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIKX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIKX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FCNKX
Ранг доходности на риск FCNKX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNKX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNKX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNKX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIKX c FCNKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIKXFCNKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.73

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.41

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.15

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

9.09

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIKX vs. FCNKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIKX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIKX и FCNKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIKXFCNKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.73

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.91

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.67

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FDIKX и FCNKX

Максимальная просадка FDIKX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки FCNKX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIKX и FCNKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIKXFCNKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-46.44%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-11.29%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-19.73%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-31.77%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-31.77%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-7.31%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.66%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIKX и FCNKX

Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что FDIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIKXFCNKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

3.21%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

10.50%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

14.05%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

19.12%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

19.65%

-2.66%

Сравнение комиссий FDIKX и FCNKX

FDIKX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FCNKX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIKX и FCNKX

Дивидендная доходность FDIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности FCNKX в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund		4.31%5.18%4.28%4.31%13.69%10.77%8.00%4.15%9.14%6.09%3.92%4.47%
FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K		9.64%10.77%4.00%4.40%1.48%10.71%1.07%1.42%7.48%4.23%1.50%0.47%

Часто задаваемые вопросы

FDIKX and FCNKX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIKX has higher volatility (6.08%) compared to FCNKX (3.21%). In terms of maximum drawdown, FDIKX dropped -57.95% vs FCNKX's -46.44%.

FCNKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIKX и FCNKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор