PortfoliosLab logo
Сравнение FDIKX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDIKX и FSPSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FDIKX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
132.25%
167.26%
FDIKX
FSPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDIKX:

0.68

FSPSX:

0.93

Коэф-т Сортино

FDIKX:

1.05

FSPSX:

1.36

Коэф-т Омега

FDIKX:

1.14

FSPSX:

1.19

Коэф-т Кальмара

FDIKX:

0.53

FSPSX:

1.15

Коэф-т Мартина

FDIKX:

2.59

FSPSX:

3.32

Индекс Язвы

FDIKX:

4.88%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

FDIKX:

18.70%

FSPSX:

16.75%

Макс. просадка

FDIKX:

-57.95%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

FDIKX:

-9.59%

FSPSX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FDIKX показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции FDIKX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 3.49% против 5.66% соответственно.


FDIKX

С начала года

11.58%

1 месяц

16.05%

6 месяцев

5.12%

1 год

9.29%

5 лет

6.98%

10 лет

3.49%

FSPSX

С начала года

14.05%

1 месяц

14.70%

6 месяцев

9.04%

1 год

12.16%

5 лет

12.42%

10 лет

5.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDIKX и FSPSX

FDIKX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDIKX и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDIKX
Ранг риск-скорректированной доходности FDIKX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIKX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIKX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIKX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIKX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDIKX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FDIKX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIKX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.68
0.93
FDIKX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIKX и FSPSX

Дивидендная доходность FDIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности FSPSX в 2.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K
3.59%4.00%4.40%1.48%10.71%1.07%1.42%7.48%5.43%1.50%2.52%5.26%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.54%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок FDIKX и FSPSX

Максимальная просадка FDIKX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIKX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.59%
0
FDIKX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности FDIKX и FSPSX

Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что FDIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.89%
10.70%
FDIKX
FSPSX