PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDIKX с FOSKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDIKX и FOSKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FDIKX с FOSKX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и Fidelity Overseas Fund Class K (FOSKX).

FDIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FOSKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDIKX или FOSKX.

Доходность

Сравнение доходности FDIKX и FOSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и Fidelity Overseas Fund Class K (FOSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDIKX:

0.74

FOSKX:

0.86

Коэф-т Сортино

FDIKX:

1.02

FOSKX:

1.17

Коэф-т Омега

FDIKX:

1.14

FOSKX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FDIKX:

0.83

FOSKX:

0.99

Коэф-т Мартина

FDIKX:

2.83

FOSKX:

2.93

Индекс Язвы

FDIKX:

4.31%

FOSKX:

4.69%

Дневная вол-ть

FDIKX:

18.55%

FOSKX:

17.84%

Макс. просадка

FDIKX:

-57.95%

FOSKX:

-59.28%

Текущая просадка

FDIKX:

-0.88%

FOSKX:

-0.88%

Доходность по периодам

С начала года, FDIKX показывает доходность 15.29%, что значительно ниже, чем у FOSKX с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции FDIKX уступали акциям FOSKX по среднегодовой доходности: 6.42% против 7.58% соответственно.

FDIKX

С начала года

15.29%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

11.49%

1 год

12.64%

3 года

11.06%

5 лет

9.82%

10 лет

6.42%

FOSKX

С начала года

17.13%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

13.09%

1 год

14.08%

3 года

11.94%

5 лет

10.89%

10 лет

7.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund Class K

Fidelity Overseas Fund Class K

Сравнение комиссий FDIKX и FOSKX

FDIKX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FOSKX в 0.89%.

FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K
FOSKX
Fidelity Overseas Fund Class K
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDIKX и FOSKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIKX
Ранг риск-скорректированной доходности FDIKX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIKX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIKX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIKX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIKX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
FOSKX
Ранг риск-скорректированной доходности FOSKX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOSKX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSKX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSKX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSKX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSKX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDIKX c FOSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и Fidelity Overseas Fund Class K (FOSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDIKX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOSKX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIKX и FOSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIKX и FOSKX

Дивидендная доходность FDIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности FOSKX в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K		3.47%4.00%4.40%1.48%10.71%1.07%1.42%7.48%5.43%1.50%1.49%3.96%
FOSKX
Fidelity Overseas Fund Class K		1.57%1.84%1.13%0.88%4.64%0.62%1.44%6.08%1.19%2.09%1.17%1.90%

Просадки

Сравнение просадок FDIKX и FOSKX

Максимальная просадка FDIKX за все время составила -57.95%, примерно равная максимальной просадке FOSKX в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIKX и FOSKX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FDIKX и FOSKX

Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) и Fidelity Overseas Fund Class K (FOSKX) имеют волатильность 3.25% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...