PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDJX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDJX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

FIDJX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDJX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDJX и VSTSX

2026 (YTD)2025202420232022
FIDJX
Fidelity SAI Sustainable Sector Fund		-2.48%17.55%23.85%31.66%-10.52%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-10.11%

Доходность по периодам

С начала года, FIDJX показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

FIDJX

1 день
3.08%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
0.90%
1 год
21.78%
3 года*
19.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable Sector Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с FIDJX:
FIDJX с SOXXFIDJX с FGRTXFIDJX с EUFNFIDJX с FRDMFIDJX с FCNTXFIDJX с FEQHXFIDJX с POGSX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий FIDJX и VSTSX

FIDJX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

FIDJX
Fidelity SAI Sustainable Sector Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

FIDJX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDJX
Ранг доходности на риск FIDJX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDJX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDJX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDJX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDJX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDJX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDJX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDJXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.98

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.50

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.51

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

7.25

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDJX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDJX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDJX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDJXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.98

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.72

+0.05

Корреляция

Корреляция между FIDJX и VSTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDJX и VSTSX

Дивидендная доходность FIDJX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VSTSX в 1.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIDJX
Fidelity SAI Sustainable Sector Fund		0.62%0.60%1.74%0.52%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FIDJX и VSTSX

Максимальная просадка FIDJX за все время составила -20.43%, что меньше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDJX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDJXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.43%

-34.97%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.41%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-6.21%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-4.97%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.59%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDJX и VSTSX

Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FIDJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDJXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.49%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.79%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

18.61%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

17.37%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

18.86%

-0.54%