PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDI с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDI с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International High Dividend Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FIDI returned 10.82%/yr vs 7.33%/yr for V. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIDI и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDI показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%.

FIDI

1 день
0.10%
1 месяц
0.74%
С начала года
10.87%
6 месяцев
12.10%
1 год
25.76%
3 года*
19.21%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDI и V

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		10.87%39.34%-0.06%16.28%-4.73%16.87%-11.68%15.47%-19.49%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%8.89%

Correlation

The correlation between FIDI and V is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.47

The correlation between FIDI and V shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International High Dividend ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с FIDI:
FIDI с SCHYFIDI с JEPIFIDI с SCHDFIDI с SCHFFIDI с VIGIFIDI с IDVFIDI с VOO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

FIDI vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDI
Ранг доходности на риск FIDI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDI c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.56

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
-0.68

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.92

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

-0.73

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

-1.57

+14.74

FIDI vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDI на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDI и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDI и V

Максимальная просадка FIDI за все время составила -46.34%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDI и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.34%

-51.90%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-17.18%

+10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-20.38%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-28.60%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-12.96%

+12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-8.26%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

10.73%

-8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDI и V

Текущая волатильность для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) составляет 3.19%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что FIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

5.57%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

17.57%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

22.35%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

22.82%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

24.45%

-5.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDI и V

Дивидендная доходность FIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		4.05%4.33%5.72%4.80%5.09%4.00%3.36%4.26%4.37%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

FIDI and V have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.57%) compared to FIDI (3.19%). In terms of maximum drawdown, FIDI dropped -46.34% vs V's -51.90%.

FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDI и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор