Сравнение FIDI с USMV
FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - FIDI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International High Dividend Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIDI returned 10.82%/yr vs 7.24%/yr for USMV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDI charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности FIDI и USMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDI показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 2.43%.
FIDI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам FIDI и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 10.87% | 39.34% | -0.06% | 16.28% | -4.73% | 16.87% | -11.68% | 15.47% | -19.49% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 2.43% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | -0.94% |
Correlation
The correlation between FIDI and USMV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between FIDI and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDI vs. USMV — Ранг доходности на риск
FIDI
USMV
Сравнение FIDI c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDI | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.08 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 0.62 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | 2.06 | +11.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDI и USMV
Максимальная просадка FIDI за все время составила -46.34%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDI и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDI | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.34% | -33.10% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -6.46% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.09% | -9.36% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -17.93% | -8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -1.40% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -2.87% | -6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.95% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDI и USMV
Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FIDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDI | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.70% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 6.02% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 8.56% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 12.36% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 14.51% | +4.20% |
Сравнение комиссий FIDI и USMV
FIDI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDI и USMV
Дивидендная доходность FIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности USMV в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 4.05% | 4.33% | 5.72% | 4.80% | 5.09% | 4.00% | 3.36% | 4.26% | 4.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.53% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
FIDI and USMV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIDI has higher volatility (3.19%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, FIDI dropped -46.34% vs USMV's -33.10%.
On 5-year performance, FIDI leads with 10.82% vs 7.24% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FIDI has performed better with a 10.82% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for FIDI.
FIDI has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 1.53% for USMV.
FIDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while USMV is Large Cap Blend Equities. FIDI tracks Fidelity® International High Dividend Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.39% for FIDI and 0.15% for USMV.
FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDI и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор