PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIDI с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FIDI и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDI показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.00%.


FIDI

1 день
-0.57%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.93%
6 месяцев
12.21%
1 год
25.24%
3 года*
19.10%
5 лет*
10.43%
10 лет*

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDI и SPDW


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF
8.93%39.34%-0.06%16.28%-4.73%16.87%-11.68%15.47%-20.16%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
15.00%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-18.02%

Correlation

The correlation between FIDI and SPDW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.88

The correlation between FIDI and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity International High Dividend ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Доходность на риск

FIDI vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIDI
Ранг доходности на риск FIDI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDI: 6969
Ранг коэф-та Мартина

SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDI c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIDISPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.80

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

10.93

+2.11

FIDI vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDI на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDI и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIDISPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.07

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.24

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FIDI и SPDW

Максимальная просадка FIDI за все время составила -46.34%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDI и SPDW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FIDISPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.34%

-60.02%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-11.55%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-13.53%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-30.21%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-0.87%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-12.91%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.95%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDI и SPDW

Текущая волатильность для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) составляет 3.09%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что FIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FIDISPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

5.63%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

13.17%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

15.60%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

16.49%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

17.26%

+1.47%

Сравнение комиссий FIDI и SPDW

FIDI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDI и SPDW

Дивидендная доходность FIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности SPDW в 2.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF
4.13%4.33%5.72%4.80%5.09%4.00%3.36%4.26%4.37%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы


FIDI and SPDW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (5.63%) compared to FIDI (3.09%). In terms of maximum drawdown, FIDI dropped -46.34% vs SPDW's -60.02%.

On 5-year performance, FIDI leads with 10.43% vs 9.38% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FIDI has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIDI has performed better with a 10.43% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for FIDI.

FIDI has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 2.87% for SPDW.

FIDI tracks Fidelity® International High Dividend Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.39% for FIDI and 0.04% for SPDW.

FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDI и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор