PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDI с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDI с MA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International High Dividend Index, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 5 years, FIDI returned 10.82%/yr vs 6.66%/yr for MA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIDI и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDI показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%.

FIDI

1 день
0.10%
1 месяц
0.74%
С начала года
10.87%
6 месяцев
12.10%
1 год
25.76%
3 года*
19.21%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-16.36%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDI и MA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		10.87%39.34%-0.06%16.28%-4.73%16.87%-11.68%15.47%-19.49%
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%15.25%

Correlation

The correlation between FIDI and MA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.47

Over the past year, the correlation between FIDI and MA has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International High Dividend ETF

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с FIDI:
FIDI с SCHYFIDI с JEPIFIDI с SCHDFIDI с SCHFFIDI с VIGIFIDI с IDVFIDI с VOO
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

FIDI vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDI
Ранг доходности на риск FIDI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDI c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDIMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.74

+2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
-0.91

+3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.89

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

-0.79

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

-1.59

+14.76

FIDI vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDI на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDI и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDI и MA

Максимальная просадка FIDI за все время составила -46.34%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDI и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDIMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.34%

-62.67%

+16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-20.91%

+13.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-20.91%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-28.25%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-17.82%

+17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-9.82%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

10.48%

-8.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDI и MA

Текущая волатильность для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) составляет 3.19%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что FIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDIMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

6.46%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

17.51%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

22.34%

-10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

24.01%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

26.92%

-8.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDI и MA

Дивидендная доходность FIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		4.05%4.33%5.72%4.80%5.09%4.00%3.36%4.26%4.37%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Часто задаваемые вопросы

FIDI and MA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.46%) compared to FIDI (3.19%). In terms of maximum drawdown, FIDI dropped -46.34% vs MA's -62.67%.

FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDI и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор