PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDI с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDI с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

FIDI и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIDI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDI и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDI и JIVE

2026 (YTD)202520242023
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		8.15%39.34%-0.06%7.14%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIDI показывает доходность 8.15%, а JIVE немного ниже – 7.87%.

FIDI

1 день
0.53%
1 месяц
-1.68%
С начала года
8.15%
6 месяцев
14.99%
1 год
35.04%
3 года*
19.16%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International High Dividend ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с FIDI:
FIDI с JEPIFIDI с SCHYFIDI с SCHDFIDI с SCHFFIDI с VIGIFIDI с IDVFIDI с VOO
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий FIDI и JIVE

FIDI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF

Доходность на риск

FIDI vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDI
Ранг доходности на риск FIDI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDI c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDIJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

2.59

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

3.27

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

3.69

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.57

15.22

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDI vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDI на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDI и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDIJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.93

-1.63

Корреляция

Корреляция между FIDI и JIVE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDI и JIVE

Дивидендная доходность FIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		4.15%4.33%5.72%4.80%5.09%4.00%3.36%4.26%4.37%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIDI и JIVE

Максимальная просадка FIDI за все время составила -46.34%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDI и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDIJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.34%

-13.79%

-32.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-11.96%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-6.09%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-1.96%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.90%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDI и JIVE

Текущая волатильность для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) составляет 4.87%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что FIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDIJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

7.00%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

11.11%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

16.94%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

14.85%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

14.85%

+4.00%