Сравнение FIDI с IFLO
FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, FIDI returned 27.16% vs 33.19% for IFLO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDI charges 0.39%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.
Доходность
Сравнение доходности FIDI и IFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDI показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.60%.
FIDI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 12.22%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- —
IFLO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 33.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIDI и IFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 12.22% | 15.29% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 18.60% | 13.12% |
Correlation
The correlation between FIDI and IFLO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between FIDI and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDI vs. IFLO — Ранг доходности на риск
FIDI
IFLO
Сравнение FIDI c IFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDI | IFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 5.18 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 17.40 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDI и IFLO
Максимальная просадка FIDI за все время составила -46.34%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDI и IFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDI | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.34% | -6.44% | -39.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -6.44% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.99% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -1.29% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.91% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDI и IFLO
Текущая волатильность для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) составляет 2.76%, в то время как у VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что FIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDI | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 3.21% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 12.02% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 14.56% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 14.53% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 14.53% | +4.11% |
Сравнение комиссий FIDI и IFLO
FIDI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDI и IFLO
Дивидендная доходность FIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности IFLO в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 4.01% | 4.33% | 5.72% | 4.80% | 5.09% | 4.00% | 3.36% | 4.26% | 4.37% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 1.57% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIDI and IFLO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFLO has higher volatility (3.21%) compared to FIDI (2.76%). In terms of maximum drawdown, FIDI dropped -46.34% vs IFLO's -6.44%.
On 1-year performance, IFLO leads with 33.19% vs 27.16% for FIDI. On fees, FIDI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FIDI has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.19% return vs 27.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.
FIDI has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 1.57% for IFLO.
They also come from different issuers: Fidelity and VictoryShares. Their fees differ too: 0.39% for FIDI and 0.56% for IFLO.
FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDI и IFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор