Сравнение FIDI с IDEV
FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FIDI tracks the Fidelity® International High Dividend Index while IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIDI returned 10.43%/yr vs 8.48%/yr for IDEV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FIDI charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.
Доходность
Сравнение доходности FIDI и IDEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIDI показывает доходность 8.93%, а IDEV немного ниже – 8.92%.
FIDI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
IDEV
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIDI и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 8.93% | 39.34% | -0.06% | 16.28% | -4.73% | 16.87% | -11.68% | 15.47% | -20.16% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 8.92% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -14.99% | 13.00% | 8.32% | 23.12% | -17.81% |
Correlation
The correlation between FIDI and IDEV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between FIDI and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDI vs. IDEV — Ранг доходности на риск
FIDI
IDEV
Сравнение FIDI c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDI | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 2.08 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | 8.16 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDI | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.61 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.52 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.55 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FIDI и IDEV
Максимальная просадка FIDI за все время составила -46.34%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDI и IDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDI | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.34% | -34.77% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -11.20% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.09% | -13.41% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -29.15% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -0.98% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -6.57% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.85% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDI и IDEV
Текущая волатильность для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) составляет 3.09%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что FIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDI | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 4.60% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 12.10% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 14.51% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 16.26% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 17.27% | +1.46% |
Сравнение комиссий FIDI и IDEV
FIDI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDI и IDEV
Дивидендная доходность FIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности IDEV в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 4.13% | 4.33% | 5.72% | 4.80% | 5.09% | 4.00% | 3.36% | 4.26% | 4.37% | 0.00% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.13% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
FIDI and IDEV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDEV has higher volatility (4.60%) compared to FIDI (3.09%). In terms of maximum drawdown, FIDI dropped -46.34% vs IDEV's -34.77%.
On 5-year performance, FIDI leads with 10.43% vs 8.48% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FIDI has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FIDI has performed better with a 10.43% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for FIDI.
FIDI has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 3.13% for IDEV.
FIDI tracks Fidelity® International High Dividend Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.39% for FIDI and 0.05% for IDEV.
FIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDI и IDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор