PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDI с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDI с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

FIDI и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIDI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDI и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDI и FYEE

2026 (YTD)20252024
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		8.15%39.34%-2.03%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, FIDI показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

FIDI

1 день
0.53%
1 месяц
-1.68%
С начала года
8.15%
6 месяцев
14.99%
1 год
35.04%
3 года*
19.16%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International High Dividend ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с FIDI:
FIDI с JEPIFIDI с SCHYFIDI с SCHDFIDI с VIGIFIDI с SCHFFIDI с IDVFIDI с VOO
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с GPIQFYEE с GPIX

Сравнение комиссий FIDI и FYEE

FIDI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

FIDI
Fidelity International High Dividend ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

FIDI vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDI
Ранг доходности на риск FIDI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDI c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDIFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.10

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

1.60

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

1.52

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.57

7.97

+8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDI vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDI на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа FYEE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDI и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDIFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.10

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.95

-0.64

Корреляция

Корреляция между FIDI и FYEE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDI и FYEE

Дивидендная доходность FIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности FYEE в 8.27%

TTM20252024202320222021202020192018
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		4.15%4.33%5.72%4.80%5.09%4.00%3.36%4.26%4.37%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIDI и FYEE

Максимальная просадка FIDI за все время составила -46.34%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDI и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDIFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.34%

-18.79%

-27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-11.60%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-4.26%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-2.40%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.21%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDI и FYEE

Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) имеют волатильность 4.87% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDIFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.93%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

8.49%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

15.88%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

14.31%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

14.31%

+4.54%